PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGO с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AVGO и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.35%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 41.00% против 26.32% соответственно.


AVGO

1 день
2.04%
1 месяц
-16.50%
С начала года
8.01%
6 месяцев
6.99%
1 год
39.29%
3 года*
64.50%
5 лет*
53.71%
10 лет*
41.00%

FICO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-35.17%
3 года*
13.32%
5 лет*
18.56%
10 лет*
26.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и FICO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.
8.01%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
FICO
Fair Isaac Corporation
-30.35%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between AVGO and FICO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.39

The correlation between AVGO and FICO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.82T

FICO:

$27.96B

EPS

AVGO:

$6.01

FICO:

$31.71

Коэффициент P/E

AVGO:

61.97

FICO:

37.13

Коэффициент PEG

AVGO:

0.77

FICO:

1.97

Коэффициент P/S

AVGO:

24.08

FICO:

12.50

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$42.03B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Broadcom Inc.

Fair Isaac Corporation

Доходность на риск

AVGO vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVGOFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.89

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.69

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

-1.30

+4.34

AVGO vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и FICO

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и FICO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGOFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-79.26%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-50.93%

+22.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-61.28%

+20.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-61.28%

+20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-61.28%

+12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-50.57%

+28.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-18.07%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

27.08%

-14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и FICO

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGOFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.97%

13.61%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.54%

39.61%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.59%

50.79%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.66%

40.88%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.57%

38.11%

+1.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и FICO

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.
0.68%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
691.68M
(AVGO) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Fair Isaac Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
67.2%
86.8%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.


Часто задаваемые вопросы


AVGO and FICO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (21.97%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs FICO's -79.26%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор