Сравнение AVGO с FICO
AVGO (Broadcom Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, AVGO returned 41.00%/yr vs 26.32%/yr for FICO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.35%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 41.00% против 26.32% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 64.50%
- 5 лет*
- 53.71%
- 10 лет*
- 41.00%
FICO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -35.17%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 26.32%
Сравнение доходности по годам AVGO и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 8.01% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.35% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between AVGO and FICO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.39 |
The correlation between AVGO and FICO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.82T
FICO:
$27.96B
AVGO:
$6.01
FICO:
$31.71
AVGO:
61.97
FICO:
37.13
AVGO:
0.77
FICO:
1.97
AVGO:
24.08
FICO:
12.50
AVGO:
$75.47B
FICO:
$2.26B
AVGO:
$50.53B
FICO:
$1.90B
AVGO:
$42.03B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. FICO — Ранг доходности на риск
AVGO
FICO
Сравнение AVGO c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.69 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | -1.30 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и FICO
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -79.26% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -50.93% | +22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -61.28% | +20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -61.28% | +20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -61.28% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -50.57% | +28.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -18.07% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 27.08% | -14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и FICO
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.97% | 13.61% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.54% | 39.61% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.59% | 50.79% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.66% | 40.88% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.57% | 38.11% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и FICO
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и FICO
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and FICO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.97%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs FICO's -79.26%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор