Сравнение AMAT с META
AMAT (Applied Materials, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции META по среднегодовой доходности: 36.71% против 17.60% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам AMAT и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between AMAT and META is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.40 |
The correlation between AMAT and META shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
META:
$1.50T
AMAT:
$10.61
META:
$27.47
AMAT:
46.38
META:
21.31
AMAT:
5.90
META:
0.88
AMAT:
13.60
META:
7.00
AMAT:
16.45
META:
6.16
AMAT:
$29.02B
META:
$214.96B
AMAT:
$14.21B
META:
$176.14B
AMAT:
$9.92B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. META — Ранг доходности на риск
AMAT
META
Сравнение AMAT c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.94 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.48 | +9.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -1.01 | +27.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.45 | +4.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и META
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -76.74% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -33.30% | +11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -34.15% | -15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -76.74% | +21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -76.74% | +21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -25.73% | +23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -15.26% | -23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 15.69% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и META
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 10.48% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 26.95% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 35.56% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 44.05% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 38.69% | +4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и META
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и META
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and META have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs META's -76.74%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор