Сравнение AMAT с COST
AMAT (Applied Materials, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 36.71% против 22.25% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам AMAT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between AMAT and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between AMAT and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$10.61
COST:
$26.51
AMAT:
46.38
COST:
36.77
AMAT:
5.90
COST:
2.88
AMAT:
13.60
COST:
1.11
AMAT:
$29.02B
COST:
$293.59B
AMAT:
$14.21B
COST:
$11.12B
AMAT:
$9.92B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. COST — Ранг доходности на риск
AMAT
COST
Сравнение AMAT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.98 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.22 | +9.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -0.51 | +26.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.18 | +4.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и COST
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -53.39% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -15.38% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -20.74% | -29.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -31.40% | -23.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -31.40% | -23.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -10.93% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -13.36% | -25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 7.15% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и COST
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 7.71% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 14.53% | +22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 18.79% | +29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 22.71% | +21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 21.95% | +20.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и COST
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и COST
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs COST's -53.39%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор