Сравнение FMCC с APP
FMCC (Freddie Mac) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, FMCC returned 19.46%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCC и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCC показывает доходность -42.66%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -26.28%.
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMCC и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -62.27% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between FMCC and APP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
FMCC:
$4.74
APP:
$11.64
FMCC:
1.23
APP:
42.68
FMCC:
0.00
APP:
0.13
FMCC:
0.14
APP:
27.44
FMCC:
$100.04B
APP:
$6.16B
FMCC:
$100.04B
APP:
$5.45B
FMCC:
$92.03B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCC vs. APP — Ранг доходности на риск
FMCC
APP
Сравнение FMCC c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCC | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.61 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.22 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCC и APP
Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCC | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -91.90% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.31% | -49.99% | -21.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -57.00% | -14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.64% | -91.90% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.17% | -32.28% | -61.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -42.52% | -26.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.50% | 25.10% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCC и APP
Текущая волатильность для Freddie Mac (FMCC) составляет 16.83%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что FMCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCC | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 20.54% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.64% | 58.87% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.69% | 71.03% | +21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.65% | 77.84% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.76% | 77.53% | +1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCC и APP
Ни FMCC, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCC и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMCC and APP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to FMCC (16.83%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCC и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор