Сравнение ISRG с BABA
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 19.09% против 4.42% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -21.91%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам ISRG и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between ISRG and BABA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between ISRG and BABA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
BABA:
$272.45B
ISRG:
$8.24
BABA:
CN¥33.90
ISRG:
49.88
BABA:
22.55
ISRG:
3.05
BABA:
1.01
ISRG:
14.04
BABA:
2.26
ISRG:
8.40
BABA:
1.75
ISRG:
$10.58B
BABA:
CN¥811.51B
ISRG:
$7.02B
BABA:
CN¥332.88B
ISRG:
$3.76B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. BABA — Ранг доходности на риск
ISRG
BABA
Сравнение ISRG c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.06 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.12 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и BABA
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -80.09% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -39.94% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -39.94% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -72.48% | +22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -80.09% | +30.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -62.20% | +29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -37.56% | +16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 19.58% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и BABA
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеют волатильность 9.70% и 10.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 10.07% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 29.24% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 43.83% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 51.40% | -18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 43.40% | -11.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и BABA
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и BABA
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and BABA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор