Сравнение LMT с FMCC
LMT (Lockheed Martin Corporation) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 11.72%/yr for FMCC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -42.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMT имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции FMCC немного впереди с 11.72%.
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам LMT и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
Correlation
The correlation between LMT and FMCC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1989 г. | 0.12 |
The correlation between LMT and FMCC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMT:
$20.61
FMCC:
$4.74
LMT:
26.21
FMCC:
1.23
LMT:
1.67
FMCC:
0.14
LMT:
$75.12B
FMCC:
$100.04B
LMT:
$7.37B
FMCC:
$100.04B
LMT:
$8.09B
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. FMCC — Ранг доходности на риск
LMT
FMCC
Сравнение LMT c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.38 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -0.70 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и FMCC
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -99.81% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -71.31% | +46.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -71.31% | +39.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -84.64% | +52.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -91.97% | +55.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -94.17% | +74.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -68.88% | +42.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 38.50% | -27.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и FMCC
Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у Freddie Mac (FMCC) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 16.83% | -9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 65.64% | -45.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 92.69% | -65.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 86.65% | -63.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 78.76% | -55.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и FMCC
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как FMCC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LMT and FMCC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (16.83%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs FMCC's -99.81%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор