PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASML с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASML с AMAT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или AMAT.

Корреляция

Корреляция между ASML и AMAT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ASML и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37,770.16%
6,272.47%
ASML
AMAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASML:

-0.50

AMAT:

-0.44

Коэф-т Сортино

ASML:

-0.44

AMAT:

-0.34

Коэф-т Омега

ASML:

0.94

AMAT:

0.96

Коэф-т Кальмара

ASML:

-0.53

AMAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

ASML:

-0.86

AMAT:

-0.76

Индекс Язвы

ASML:

28.27%

AMAT:

27.37%

Дневная вол-ть

ASML:

48.59%

AMAT:

48.13%

Макс. просадка

ASML:

-90.00%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

ASML:

-37.98%

AMAT:

-40.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$265.41B

AMAT:

$122.00B

EPS

ASML:

$25.11

AMAT:

$7.65

Коэффициент P/E

ASML:

26.88

AMAT:

19.63

Коэффициент PEG

ASML:

1.30

AMAT:

1.63

Коэффициент P/S

ASML:

8.64

AMAT:

4.41

Коэффициент P/B

ASML:

13.36

AMAT:

6.26

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

$30.71B

AMAT:

$27.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

$15.98B

AMAT:

$13.19B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

$11.31B

AMAT:

$8.49B

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 21.14% против 24.03% соответственно.

ASML

С начала года

-2.07%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-4.41%

1 год

-24.32%

5 лет

19.39%

10 лет

21.14%

AMAT

С начала года

-6.60%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-18.37%

1 год

-22.62%

5 лет

25.19%

10 лет

24.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASML и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASML c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASML, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASML: -0.50
AMAT: -0.44
Коэффициент Сортино ASML, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASML: -0.44
AMAT: -0.34
Коэффициент Омега ASML, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASML: 0.94
AMAT: 0.96
Коэффициент Кальмара ASML, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASML: -0.53
AMAT: -0.42
Коэффициент Мартина ASML, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASML: -0.86
AMAT: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAT равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.44
ASML
AMAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и AMAT

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности AMAT в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASML
ASML Holding N.V.		0.99%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.06%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок ASML и AMAT

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.98%
-40.17%
ASML
AMAT

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и AMAT

Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 20.89%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 23.66%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.89%
23.66%
ASML
AMAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию