PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASML с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASML и AMAT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ASML с AMAT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или AMAT.

Доходность

Сравнение доходности ASML и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASML:

-0.48

AMAT:

-0.56

Коэф-т Сортино

ASML:

-0.47

AMAT:

-0.61

Коэф-т Омега

ASML:

0.94

AMAT:

0.92

Коэф-т Кальмара

ASML:

-0.55

AMAT:

-0.57

Коэф-т Мартина

ASML:

-0.83

AMAT:

-0.96

Индекс Язвы

ASML:

30.12%

AMAT:

29.65%

Дневная вол-ть

ASML:

48.46%

AMAT:

48.73%

Макс. просадка

ASML:

-90.00%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

ASML:

-32.34%

AMAT:

-37.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$294.54B

AMAT:

$129.68B

EPS

ASML:

$25.10

AMAT:

$8.21

Коэффициент P/E

ASML:

29.76

AMAT:

19.43

Коэффициент PEG

ASML:

1.45

AMAT:

1.72

Коэффициент P/S

ASML:

9.59

AMAT:

4.62

Коэффициент P/B

ASML:

14.81

AMAT:

6.84

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

$30.71B

AMAT:

$28.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

$15.98B

AMAT:

$13.52B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

$11.31B

AMAT:

$8.73B

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 22.11% против 24.15% соответственно.

ASML

С начала года

6.83%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

7.84%

1 год

-23.04%

3 года

9.56%

5 лет

18.52%

10 лет

22.11%

AMAT

С начала года

-3.12%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-9.82%

1 год

-26.93%

3 года

11.15%

5 лет

23.88%

10 лет

24.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Applied Materials, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASML и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASML c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAT равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и AMAT

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AMAT в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASML
ASML Holding N.V.		0.92%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.06%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок ASML и AMAT

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и AMAT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и AMAT

Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 9.23%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
7.74B
7.10B
(ASML) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASML и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20212022202320242025
54.0%
49.1%
(ASML) Валовая рентабельность
(AMAT) Валовая рентабельность
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.49B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.14B при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.