Сравнение ASML с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или AMAT.
Доходность
Сравнение доходности ASML и AMAT
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 21.31% против 23.87% соответственно.
ASML
-12.29%
-8.72%
-28.50%
-3.23%
20.54%
21.31%
AMAT
4.77%
-9.38%
-20.07%
14.52%
23.88%
23.87%
Фундаментальные показатели
| ASML | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $264.27B | $155.45B |
| EPS | $18.74 | $8.81 |
| Цена/прибыль | 35.71 | 21.18 |
| PEG коэффициент | 1.68 | 1.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $26.24B | $20.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.42B | $9.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.14B | $6.10B |
Основные характеристики
| ASML | AMAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 0.22 |
| Коэф-т Сортино | 0.24 | 0.59 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | -0.12 | 0.66 |
| Индекс Язвы | 16.98% | 14.52% |
| Дневная вол-ть | 44.94% | 42.48% |
| Макс. просадка | -90.00% | -85.22% |
| Текущая просадка | -39.82% | -33.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ASML и AMAT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и AMAT
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности AMAT в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 1.02% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.85% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и AMAT
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и AMAT
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 9.49%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности