Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.70B
- Enterprise Value
- $90.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.94
- Коэффициент P/E
- 1.29
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $51.10B
- Годовой диапазон
- $3.40 - $14.99
- Целевая цена
- $16.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Freddie Mac и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Freddie Mac (FMCC) показал доход в -36.88% с начала года и 19.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMCC составила 17.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Freddie Mac
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -36.88%
- 6 месяцев
- -45.62%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 150.25%
- 5 лет*
- 25.94%
- 10 лет*
- 17.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +269.4%, в то время как худший месяц был янв. 1997 г. с доходностью -73.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FMCC закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 авг. 2009 г. с доходностью +128.4%, в то время как худший день был 8 сент. 2008 г. с доходностью -82.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -28.77% | -10.83% | -0.62% | -36.88% | |||||||||
| 2025 | 59.24% | 5.58% | -2.55% | -3.18% | 53.28% | 3.78% | -22.94% | 48.82% | 24.55% | -19.03% | 1.15% | 5.19% | 210.52% |
| 2024 | 21.18% | 5.83% | 23.85% | 0.74% | 6.62% | -6.90% | -11.85% | -5.04% | 1.77% | 12.17% | 140.31% | 5.34% | 284.18% |
| 2023 | 31.62% | -2.37% | -10.05% | 4.56% | 5.79% | -3.99% | 1.84% | 35.84% | -1.33% | 9.80% | 1.54% | 28.79% | 140.59% |
| 2022 | -0.16% | 0.14% | -5.41% | -4.46% | 0.00% | -43.99% | 31.56% | -5.92% | 0.71% | -0.71% | -17.75% | -17.40% | -57.43% |
| 2021 | -20.17% | -7.53% | 19.19% | 16.59% | -9.21% | -33.64% | -22.92% | -15.50% | -12.58% | 7.93% | 24.29% | -24.55% | -64.38% |
Метрики бенчмарка
Freddie Mac: годовая альфа составляет 18.96%, бета — 1.08, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 06.03.1989.
- Эта акция участвовал в 181.23% снижения S&P 500 Index, но только в 147.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.96%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 147.90%
- Участие в снижении
- 181.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMCC имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freddie Mac (FMCC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMCC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.90 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.40 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 6.61 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FMCC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Freddie Mac показал максимальную просадку в 99.81%, зарегистрированную 21 дек. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Freddie Mac составляет 93.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.81% | 13 янв. 1997 г. | 3753 | 21 дек. 2011 г. | — | — | — |
| -86.95% | 10 окт. 1989 г. | 268 | 30 окт. 1990 г. | 1159 | 1 июн. 1995 г. | 1427 |
| -14.4% | 8 мар. 1996 г. | 43 | 8 мая 1996 г. | 63 | 7 авг. 1996 г. | 106 |
| -13.55% | 7 июн. 1995 г. | 43 | 7 авг. 1995 г. | 46 | 11 окт. 1995 г. | 89 |
| -8.82% | 5 июн. 1989 г. | 20 | 30 июн. 1989 г. | 7 | 12 июл. 1989 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Freddie Mac в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Freddie Mac по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FMCC в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FMCC коэффициент P/E составляет 1.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FMCC по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FMCC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FMCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FMCC коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |