- ISIN
- US3134003017
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
- Дата IPO
- 3 мар. 1989 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.74
- Коэффициент P/E
- 1.20
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $100.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $100.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $92.03B
- Годовой диапазон
- $3.40 - $14.99
- Целевая цена
- $16.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMCC
Freddie Mac (FMCC) снизился на 43.9% с начала года. По цене $6 за акцию FMCC торгуется на 62.0% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMCC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,452.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Freddie Mac (FMCC) показал доход в -43.89% с начала года и -24.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMCC составила 10.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Freddie Mac
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -26.39%
- С начала года
- -43.89%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- 135.44%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 10.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMCC по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +269.4%, в то время как худший месяц был янв. 1997 г. с доходностью -73.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FMCC закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 авг. 2009 г. с доходностью +128.4%, в то время как худший день был 8 сент. 2008 г. с доходностью -82.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -28.77% | -10.83% | -0.62% | 10.94% | -10.49% | -10.47% | -43.89% | ||||||
| 2025 | 59.24% | 5.58% | -2.55% | -3.18% | 53.28% | 3.78% | -22.94% | 48.82% | 24.55% | -19.03% | 1.15% | 5.19% | 210.52% |
| 2024 | 21.18% | 5.83% | 23.85% | 0.74% | 6.62% | -6.90% | -11.85% | -5.04% | 1.77% | 12.17% | 140.31% | 5.34% | 284.18% |
| 2023 | 31.62% | -2.37% | -10.05% | 4.56% | 5.79% | -3.99% | 1.84% | 35.84% | -1.33% | 9.80% | 1.54% | 28.79% | 140.59% |
| 2022 | -0.16% | 0.14% | -5.41% | -4.46% | 0.00% | -43.99% | 31.56% | -5.92% | 0.71% | -0.71% | -17.75% | -17.40% | -57.43% |
| 2021 | -20.17% | -7.53% | 19.19% | 16.59% | -9.21% | -33.64% | -22.92% | -15.50% | -12.58% | 7.93% | 24.29% | -24.55% | -64.38% |
Метрики бенчмарка
Freddie Mac has an annualized alpha of 18.14%, beta of 1.09, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 1989.
- This stock participated in 182.22% of S&P 500 Index downside but only 144.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.14%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 144.81%
- Участие в снижении
- 182.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMCC имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freddie Mac (FMCC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMCC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.93 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 13.52 | -14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Freddie Mac показал максимальную просадку в 99.81%, зарегистрированную 21 дек. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Freddie Mac составляет 94.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -99.81%дек. 2011 г. | 14y 11mo | — | 29y 4moянв. 1997 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -86.95%окт. 1990 г. | 1y 20d | 4y 7mo | 5y 7moокт. 1989 г. - июнь 1995 г. |
Коррекция 1996 года1996 | -14.40%май 1996 г. | 2mo 1d | 3mo 1d | 5mo 2dмарт 1996 г. - авг. 1996 г. |
Коррекция 1995 года1995 | -13.55%авг. 1995 г. | 2mo 1d | 2mo 5d | 4mo 6dиюнь 1995 г. - окт. 1995 г. |
Откат 1989 года1989 | -8.82%июнь 1989 г. | 25d | 12d | 1mo 7dиюнь 1989 г. - июль 1989 г. |
Показатели просадок
| FMCC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -56.78% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.31% | -9.10% | -62.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -18.90% | -52.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.46% | -25.43% | -60.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.97% | -33.92% | -58.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.29% | -0.74% | -93.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.87% | -10.72% | -58.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 1.97% | +35.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Freddie Mac в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Freddie Mac по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FMCC в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FMCC коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FMCC по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FMCC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FMCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FMCC коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FMCC
Добавьте Freddie Mac в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMCC