Сравнение TSM с PANW
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TSM returned 35.71%/yr vs 28.39%/yr for PANW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 35.71% против 28.39% соответственно.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам TSM и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between TSM and PANW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between TSM and PANW has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.21T
PANW:
$198.15B
TSM:
$373.98
PANW:
$1.17
TSM:
1.14
PANW:
227.13
TSM:
0.03
PANW:
0.02
TSM:
0.54
PANW:
18.05
TSM:
0.38
PANW:
7.16
TSM:
$4.13T
PANW:
$10.61B
TSM:
$2.55T
PANW:
$7.63B
TSM:
$3.14T
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. PANW — Ранг доходности на риск
TSM
PANW
Сравнение TSM c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 0.93 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | 2.12 | +19.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.87 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.74 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и PANW
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -47.98% | -41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -36.01% | +17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -36.01% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -36.01% | -20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -47.98% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -11.37% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -14.69% | -28.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 15.82% | -10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и PANW
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 12.47%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 17.10% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 31.83% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 38.54% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 41.65% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 38.59% | -4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и PANW
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и PANW
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and PANW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs PANW's -47.98%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор