Сравнение FICO с ASML
FICO (Fair Isaac Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 26.62% против 36.00% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам FICO и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between FICO and ASML is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.33 |
The correlation between FICO and ASML shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
ASML:
$718.77B
FICO:
$31.51
ASML:
€25.86
FICO:
37.43
ASML:
62.30
FICO:
1.99
ASML:
4.10
FICO:
12.60
ASML:
18.51
FICO:
$2.26B
ASML:
€33.69B
FICO:
$1.90B
ASML:
€17.72B
FICO:
$1.16B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. ASML — Ранг доходности на риск
FICO
ASML
Сравнение FICO c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 7.83 | -8.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 21.08 | -22.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и ASML
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -90.00% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -17.85% | -34.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -45.38% | -15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -56.84% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -56.84% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -1.89% | -48.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -28.12% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 6.63% | +20.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и ASML
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.33%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 17.27% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 34.58% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 42.75% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 42.44% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 38.72% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и ASML
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и ASML
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and ASML have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор