Сравнение PANW с FICO
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, PANW returned 28.09%/yr vs 25.90%/yr for FICO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 47.69%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -32.73%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 28.09% против 25.90% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 30.87%
- С начала года
- 47.69%
- 6 месяцев
- 36.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 35.50%
- 10 лет*
- 28.09%
FICO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -32.73%
- 6 месяцев
- -36.76%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 25.90%
Сравнение доходности по годам PANW и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 47.69% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
FICO Fair Isaac Corporation | -32.73% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between PANW and FICO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between PANW and FICO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$202.41B
FICO:
$27.01B
PANW:
$1.17
FICO:
$31.51
PANW:
232.01
FICO:
36.10
PANW:
0.02
FICO:
1.92
PANW:
18.44
FICO:
12.16
PANW:
$10.61B
FICO:
$2.26B
PANW:
$7.63B
FICO:
$1.90B
PANW:
$1.33B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. FICO — Ранг доходности на риск
PANW
FICO
Сравнение PANW c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.69 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -1.33 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.71 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.45 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и FICO
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -79.26% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -52.12% | +16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -61.28% | +25.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -61.28% | +25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -61.28% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -52.26% | +42.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -18.01% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.81% | 26.96% | -11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и FICO
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 14.38% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 38.67% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 50.27% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 40.62% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.58% | 38.02% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и FICO
Ни PANW, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и FICO
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and FICO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.46%) compared to FICO (14.38%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs FICO's -79.26%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор