Сравнение BABA с AMAT
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 4.42% против 38.86% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам BABA и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between BABA and AMAT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
BABA:
$272.45B
AMAT:
$453.23B
BABA:
CN¥33.90
AMAT:
$10.61
BABA:
22.55
AMAT:
53.45
BABA:
1.01
AMAT:
6.80
BABA:
2.26
AMAT:
15.67
BABA:
1.75
AMAT:
18.96
BABA:
CN¥811.51B
AMAT:
$29.02B
BABA:
CN¥332.88B
AMAT:
$14.21B
BABA:
CN¥112.44B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. AMAT — Ранг доходности на риск
BABA
AMAT
Сравнение BABA c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.59 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 10.67 | -10.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 30.41 | -30.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и AMAT
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -85.22% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -21.37% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -49.88% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -55.14% | -17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -55.14% | -24.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | 0.00% | -62.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -38.78% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 7.49% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и AMAT
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 20.52% | -10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 38.83% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 49.03% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 44.20% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 42.94% | +0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и AMAT
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и AMAT
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and AMAT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор