PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCC с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCC с V

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FMCC (Freddie Mac) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FMCC in Mortgage Finance, V in Credit Services. Over the past 10 years, FMCC returned 11.75%/yr vs 16.73%/yr for V. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMCC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.75% против 16.73% соответственно.

FMCC

1 день
-4.31%
1 месяц
-12.37%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-44.77%
1 год
-30.48%
3 года*
135.11%
5 лет*
34.00%
10 лет*
11.75%

V

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-6.66%
1 год
-3.69%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.62%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCC и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCC
Freddie Mac		-44.61%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%
V
Visa Inc.		-5.95%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between FMCC and V is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.20

The correlation between FMCC and V shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FMCC:

$4.74

V:

$15.24

Коэффициент P/E

FMCC:

1.19

V:

21.56

Коэффициент PEG

FMCC:

0.00

V:

1.32

Коэффициент P/S

FMCC:

0.14

V:

11.14

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$92.03B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freddie Mac

Visa Inc.

Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с AGXFMCC с AAPLFMCC с JPMFMCC с VOOFMCC с RKT
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

FMCC vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.17

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.10

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.22

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.46

-0.31

FMCC vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCC и V

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-51.90%

-47.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-17.18%

-54.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-20.38%

-50.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.47%

-28.60%

-46.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-36.36%

-55.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.36%

-11.31%

-83.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.89%

-8.27%

-60.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.53%

8.06%

+31.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и V

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

5.89%

+9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.62%

16.80%

+48.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.88%

21.44%

+71.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.13%

22.84%

+62.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.79%

24.43%

+54.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и V

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202220232024202520260
11.23B
(FMCC) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMCC and V have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCC has higher volatility (15.36%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCC и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор