Сравнение FMCC с V
FMCC (Freddie Mac) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FMCC in Mortgage Finance, V in Credit Services. Over the past 10 years, FMCC returned 11.42%/yr vs 17.47%/yr for V. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCC и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCC показывает доходность -48.22%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.42% против 17.47% соответственно.
FMCC
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- -40.34%
- С начала года
- -48.22%
- 1 год
- -30.00%
- 3 года*
- 128.16%
- 5 лет*
- 35.25%
- 10 лет*
- 11.42%
V
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам FMCC и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | -48.22% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
V Visa Inc. | 4.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between FMCC and V is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between FMCC and V shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMCC:
$3.43B
V:
$699.91B
FMCC:
$5.33
V:
$17.20
FMCC:
0.98
V:
21.23
FMCC:
0.00
V:
1.30
FMCC:
0.11
V:
10.97
FMCC:
$100.04B
V:
$43.03B
FMCC:
$100.04B
V:
$16.94B
FMCC:
$92.03B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCC vs. V — Ранг доходности на риск
FMCC
V
Сравнение FMCC c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCC | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.30 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.65 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCC и V
Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -51.90% | -47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.31% | -17.18% | -54.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -20.38% | -50.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -28.60% | -42.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.97% | -36.36% | -55.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -1.42% | -93.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.94% | -8.26% | -60.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.96% | 7.98% | +33.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCC и V
Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 6.89% | +13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.96% | 16.96% | +51.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.61% | 21.85% | +72.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.15% | 22.96% | +62.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.97% | 24.43% | +54.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCC и V
FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCC и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMCC and V have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (20.31%) compared to V (6.89%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCC и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор