PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCC с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCC с V

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMCC (Freddie Mac) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FMCC in Mortgage Finance, V in Credit Services. Over the past 10 years, FMCC returned 10.64%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMCC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -43.89%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.64% против 15.41% соответственно.

FMCC

1 день
-7.93%
1 месяц
-26.39%
С начала года
-43.89%
6 месяцев
-47.27%
1 год
-24.03%
3 года*
135.44%
5 лет*
19.65%
10 лет*
10.64%

V

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-13.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCC и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCC
Freddie Mac		-43.89%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%
V
Visa Inc.		-10.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between FMCC and V is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.20

The correlation between FMCC and V shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FMCC:

$4.74

V:

$15.24

Коэффициент P/E

FMCC:

1.20

V:

20.50

Коэффициент PEG

FMCC:

0.00

V:

1.26

Коэффициент P/S

FMCC:

0.14

V:

10.59

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$92.03B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freddie Mac

Visa Inc.

Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с AGXFMCC с JPMFMCC с AAPLFMCC с VOOFMCC с RKT
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

FMCC vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.63

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-0.79

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.90

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.69

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-1.28

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCC vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.63

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.31

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.63

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.68

-0.74

Просадки

Сравнение просадок FMCC и V

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-51.90%

-47.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-20.38%

-50.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-20.38%

-50.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.46%

-28.60%

-56.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-36.36%

-55.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.29%

-15.66%

-78.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.87%

-8.26%

-60.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.23%

10.94%

+26.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и V

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.51%

5.20%

+12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.15%

17.26%

+48.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.21%

22.11%

+71.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

22.77%

+63.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.76%

24.45%

+54.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и V

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202220232024202520260
11.23B
(FMCC) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMCC and V have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCC has higher volatility (17.51%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs V's -51.90%.

FMCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCC и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор