Сравнение ISRG с PANW
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.13%/yr vs 28.26%/yr for PANW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -28.09%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 19.13% против 28.26% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- -28.09%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- -26.20%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 19.13%
PANW
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- 51.95%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 44.83%
- 1 год
- 42.26%
- 3 года*
- 37.18%
- 5 лет*
- 36.33%
- 10 лет*
- 28.26%
Сравнение доходности по годам ISRG и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 52.24% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between ISRG and PANW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.39 |
The correlation between ISRG and PANW shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$146.54B
PANW:
$208.64B
ISRG:
$8.24
PANW:
$1.17
ISRG:
49.43
PANW:
239.15
ISRG:
3.03
PANW:
0.02
ISRG:
13.91
PANW:
19.00
ISRG:
8.33
PANW:
7.54
ISRG:
$10.58B
PANW:
$10.61B
ISRG:
$7.02B
PANW:
$7.63B
ISRG:
$3.76B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. PANW — Ранг доходности на риск
ISRG
PANW
Сравнение ISRG c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.18 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 2.68 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.11 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.88 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и PANW
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -47.98% | -34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -36.01% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -36.01% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -36.01% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -47.98% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.28% | -6.67% | -26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -14.70% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 15.79% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и PANW
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.07%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 16.94% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 31.67% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 38.39% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.15% | 41.63% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 38.57% | -6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и PANW
Ни ISRG, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и PANW
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and PANW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.94%) compared to ISRG (11.07%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор