PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRG с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с PANW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или PANW.

Корреляция

Корреляция между ISRG и PANW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ISRG и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
817.39%
1,888.03%
ISRG
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.11

PANW:

0.68

Коэф-т Сортино

ISRG:

1.79

PANW:

1.19

Коэф-т Омега

ISRG:

1.25

PANW:

1.14

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.45

PANW:

0.93

Коэф-т Мартина

ISRG:

4.92

PANW:

2.91

Индекс Язвы

ISRG:

7.67%

PANW:

8.58%

Дневная вол-ть

ISRG:

33.93%

PANW:

36.33%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

ISRG:

-16.76%

PANW:

-15.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$174.81B

PANW:

$111.44B

EPS

ISRG:

$6.98

PANW:

$1.82

Коэффициент P/E

ISRG:

69.90

PANW:

92.48

Коэффициент PEG

ISRG:

3.37

PANW:

2.01

Коэффициент P/S

ISRG:

20.06

PANW:

13.00

Коэффициент P/B

ISRG:

10.16

PANW:

16.99

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$2.76B

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 24.83% против 21.30% соответственно.

ISRG

С начала года

-2.65%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-0.68%

1 год

35.50%

5 лет

24.33%

10 лет

24.83%

PANW

С начала года

-3.25%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-3.43%

1 год

19.83%

5 лет

40.58%

10 лет

21.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ISRG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ISRG: 1.11
PANW: 0.68
Коэффициент Сортино ISRG, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ISRG: 1.79
PANW: 1.19
Коэффициент Омега ISRG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISRG: 1.25
PANW: 1.14
Коэффициент Кальмара ISRG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ISRG: 1.45
PANW: 0.93
Коэффициент Мартина ISRG, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ISRG: 4.92
PANW: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.68
ISRG
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и PANW

Ни ISRG, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISRG и PANW

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.76%
-15.48%
ISRG
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и PANW

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 19.88% и 19.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.88%
19.21%
ISRG
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию