Сравнение ISRG с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ISRG с PANW

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или PANW.

Корреляция

Корреляция между ISRG и PANW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ISRG

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

2.37

PANW:

0.16

Коэф-т Сортино

ISRG:

3.68

PANW:

0.48

Коэф-т Омега

ISRG:

1.45

PANW:

1.08

Коэф-т Кальмара

ISRG:

7.16

PANW:

0.22

Коэф-т Мартина

ISRG:

22.55

PANW:

0.45

Индекс Язвы

ISRG:

2.71%

PANW:

14.79%

Дневная вол-ть

ISRG:

25.82%

PANW:

43.25%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

ISRG:

0.00%

PANW:

-12.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$206.62B

PANW:

$114.30B

EPS

ISRG:

$6.21

PANW:

$3.85

Цена/прибыль

ISRG:

93.42

PANW:

45.24

PEG коэффициент

ISRG:

4.00

PANW:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$5.94B

PANW:

$8.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$3.99B

PANW:

$6.15B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$1.95B

PANW:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 25.83% против 23.92% соответственно.

ISRG

С начала года

11.90%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

40.36%

1 год

62.75%

5 лет

23.99%

10 лет

25.83%

PANW

С начала года

-2.63%

1 месяц

-11.96%

6 месяцев

9.40%

1 год

7.36%

5 лет

34.56%

10 лет

23.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRG

PANW

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ISRG

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и PANW

Ни ISRG, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISRG и PANW

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ISRG

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и PANW

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 9.72% и 9.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ISRG

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ISRG с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ISRG и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и PANW

ISRG

PANW

Сравнение ISRG c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и PANW

Просадки

Сравнение просадок ISRG и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество