Сравнение FICO с MSFT
FICO (Fair Isaac Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, FICO returned 26.66%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 26.66% против 23.18% соответственно.
FICO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 26.66%
- Всё время*
- 20.55%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам FICO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -25.24% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FICO and MSFT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.33 |
The correlation between FICO and MSFT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$29.31B
MSFT:
$2.99T
FICO:
$31.71
MSFT:
$16.79
FICO:
39.86
MSFT:
23.96
FICO:
2.12
MSFT:
1.68
FICO:
13.42
MSFT:
9.43
FICO:
$2.26B
MSFT:
$318.27B
FICO:
$1.90B
MSFT:
$217.41B
FICO:
$1.16B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FICO
MSFT
Сравнение FICO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.60 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.10 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и MSFT
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -69.38% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -34.50% | -16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -34.50% | -26.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -37.15% | -24.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -37.15% | -24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.95% | -25.32% | -21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -21.80% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.42% | 18.74% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и MSFT
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 10.25% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 24.51% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.30% | 27.52% | +22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 27.07% | +13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 27.15% | +11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и MSFT
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и MSFT
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and MSFT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (11.12%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs MSFT's -69.38%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор