Сравнение MSFT с BKNG
MSFT (Microsoft Corporation) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 12.13%/yr for BKNG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 24.64% против 12.13% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам MSFT и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between MSFT and BKNG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1999 г. | 0.35 |
The correlation between MSFT and BKNG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
BKNG:
$128.87B
MSFT:
$16.79
BKNG:
$7.60
MSFT:
24.52
BKNG:
21.36
MSFT:
1.72
BKNG:
0.32
MSFT:
9.65
BKNG:
4.75
MSFT:
$318.27B
BKNG:
$27.69B
MSFT:
$217.41B
BKNG:
$22.16B
MSFT:
$200.96B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BKNG — Ранг доходности на риск
MSFT
BKNG
Сравнение MSFT c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.82 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.58 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.86 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.38 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.14 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BKNG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -99.32% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -33.35% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -33.35% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -39.53% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -47.77% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -29.64% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -47.07% | +25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 17.16% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BKNG
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.32% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 26.96% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 31.89% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 32.24% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 32.46% | -5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BKNG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BKNG в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и BKNG
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BKNG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to BKNG (9.32%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BKNG's -99.32%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор