Сравнение FMCC с AXP
FMCC (Freddie Mac) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FMCC in Mortgage Finance, AXP in Credit Services. Over the past 10 years, FMCC returned 11.72%/yr vs 19.88%/yr for AXP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCC и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCC показывает доходность -42.66%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 11.72% против 19.88% соответственно.
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам FMCC и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between FMCC and AXP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1989 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
FMCC:
$4.74
AXP:
$16.23
FMCC:
1.23
AXP:
20.06
FMCC:
0.00
AXP:
1.71
FMCC:
0.14
AXP:
2.73
FMCC:
$100.04B
AXP:
$82.41B
FMCC:
$100.04B
AXP:
$68.81B
FMCC:
$92.03B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCC vs. AXP — Ранг доходности на риск
FMCC
AXP
Сравнение FMCC c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCC | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.44 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.93 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCC и AXP
Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCC | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -83.91% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.31% | -23.90% | -47.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -28.76% | -42.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.64% | -31.55% | -53.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.97% | -49.64% | -42.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.17% | -14.99% | -79.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -22.05% | -46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.50% | 11.15% | +27.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCC и AXP
Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCC | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 6.90% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.64% | 20.01% | +45.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.69% | 26.46% | +66.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.65% | 29.50% | +57.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.76% | 31.83% | +46.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCC и AXP
FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCC и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMCC and AXP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (16.83%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCC и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор