PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с WMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 55.03% против 19.62% соответственно.

MU

1 день
9.87%
1 месяц
27.11%
С начала года
232.74%
6 месяцев
284.77%
1 год
776.52%
3 года*
144.94%
5 лет*
65.39%
10 лет*
55.03%

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		232.74%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between MU and WMT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1989 г.

0.18

The correlation between MU and WMT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$1.08T

WMT:

$958.52B

EPS

MU:

$21.26

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

MU:

44.66

WMT:

41.62

Коэффициент PEG

MU:

0.17

WMT:

2.72

Коэффициент P/S

MU:

18.53

WMT:

1.32

Коэффициент P/B

MU:

14.94

WMT:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$58.12B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$33.96B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$25.99B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

MU vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.44
1.02

+10.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.27
1.54

+4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.20

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.90

1.53

+24.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

100.37

5.02

+95.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 11.44, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44

1.02

+10.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.91

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MU и WMT

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-77.14%

-21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-15.75%

-14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-21.93%

-35.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-25.74%

-31.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-25.74%

-31.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-10.71%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.19%

-14.63%

-43.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

4.79%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и WMT

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.16%

10.26%

+23.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.74%

18.59%

+38.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

23.72%

+44.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.91%

21.68%

+31.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.99%

21.73%

+28.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и WMT

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
23.86B
177.75B
(MU) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
74.4%
25.1%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

MU and WMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (34.16%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs WMT's -77.14%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор