Сравнение INTU с BABA
INTU (Intuit Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 10.90% против 4.42% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам INTU и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between INTU and BABA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between INTU and BABA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
BABA:
$272.45B
INTU:
$16.37
BABA:
CN¥33.90
INTU:
16.90
BABA:
22.55
INTU:
1.01
BABA:
1.01
INTU:
3.70
BABA:
2.26
INTU:
3.70
BABA:
1.75
INTU:
$20.93B
BABA:
CN¥811.51B
INTU:
$16.97B
BABA:
CN¥332.88B
INTU:
$6.65B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. BABA — Ранг доходности на риск
INTU
BABA
Сравнение INTU c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.03 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.06 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -0.12 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и BABA
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -80.09% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -39.94% | -25.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -39.94% | -25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -72.48% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -80.09% | +14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -62.20% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -37.56% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 19.58% | +14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и BABA
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 10.07% | +18.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 29.24% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 43.83% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 51.40% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 43.40% | -9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и BABA
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности BABA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и BABA
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and BABA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор