PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FICO с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с MU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FICO (Fair Isaac Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, FICO returned 26.66%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 26.66% против 52.40% соответственно.

FICO

1 день
0.53%
1 месяц
15.26%
6 месяцев
-19.36%
С начала года
-25.24%
1 год
-18.02%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.50%
10 лет*
26.66%
Всё время*
20.55%

MU

1 день
1.94%
1 месяц
-23.67%
6 месяцев
138.72%
С начала года
203.41%
1 год
657.80%
3 года*
137.11%
5 лет*
62.98%
10 лет*
52.40%
Всё время*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-25.24%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
MU
Micron Technology, Inc.		203.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between FICO and MU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.27

The correlation between FICO and MU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$29.31B

MU:

$977.44B

EPS

FICO:

$31.71

MU:

$44.42

Коэффициент P/E

FICO:

39.86

MU:

19.48

Коэффициент PEG

FICO:

2.12

MU:

0.07

Коэффициент P/S

FICO:

13.42

MU:

10.89

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

MU:

$90.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

MU:

$65.51B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

MU:

$44.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

FICO vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
8.69

-9.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
5.21

-5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.66

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

21.93

-22.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

74.09

-74.78

FICO vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 8.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и MU

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-98.25%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.93%

-30.28%

-20.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-57.63%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-57.63%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-57.63%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.95%

-28.67%

-18.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-58.05%

+39.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.42%

8.95%

+17.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и MU

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 11.12%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

30.97%

-19.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.98%

63.14%

-23.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.30%

76.55%

-26.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.04%

55.01%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

50.78%

-12.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и MU

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
691.68M
41.46B
(FICO) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
86.8%
84.6%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and MU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (30.97%) compared to FICO (11.12%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор