Сравнение COST с B
COST (Costco Wholesale Corporation) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции B по среднегодовой доходности: 22.27% против 9.32% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам COST и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between COST and B is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.03 |
The correlation between COST and B shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
B:
$3.59
COST:
37.06
B:
11.18
COST:
2.90
B:
1.13
COST:
1.12
B:
3.59
COST:
$293.59B
B:
$19.00B
COST:
$11.12B
B:
$10.32B
COST:
$12.48B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. B — Ранг доходности на риск
COST
B
Сравнение COST c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.31 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.95 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и B
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -88.51% | +35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -29.31% | +14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -29.31% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -47.96% | +16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -57.13% | +25.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -23.16% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -37.28% | +23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 12.18% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и B
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 15.80% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 35.19% | -20.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 45.31% | -26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 36.25% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 36.85% | -14.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и B
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и B
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
COST and B have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор