Сравнение AMAT с FICO
AMAT (Applied Materials, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMAT in Semiconductor Equipment & Materials, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 36.71% против 26.67% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам AMAT и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between AMAT and FICO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.29 |
The correlation between AMAT and FICO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
FICO:
$28.67B
AMAT:
$10.61
FICO:
$31.51
AMAT:
46.38
FICO:
38.32
AMAT:
5.90
FICO:
2.04
AMAT:
13.60
FICO:
12.90
AMAT:
$29.02B
FICO:
$2.26B
AMAT:
$14.21B
FICO:
$1.90B
AMAT:
$9.92B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. FICO — Ранг доходности на риск
AMAT
FICO
Сравнение AMAT c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.91 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.62 | +9.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -1.18 | +27.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.63 | +4.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и FICO
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -79.26% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -52.12% | +30.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -61.28% | +11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -61.28% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -61.28% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -49.32% | +47.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -18.02% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 27.06% | -19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и FICO
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 14.53% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 39.17% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 50.75% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 40.72% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 38.08% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и FICO
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и FICO
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and FICO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to FICO (14.53%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs FICO's -79.26%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор