Сравнение ALIZY с FMCC
ALIZY (Allianz SE ADR) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALIZY in Insurance - Diversified, FMCC in Mortgage Finance. Over the past 5 years, ALIZY returned 16.69%/yr vs 19.46%/yr for FMCC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALIZY и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIZY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -42.66%.
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам ALIZY и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -23.86% |
Correlation
The correlation between ALIZY and FMCC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ALIZY:
€3.16
FMCC:
$4.74
ALIZY:
12.25
FMCC:
1.23
ALIZY:
0.85
FMCC:
0.00
ALIZY:
1.04
FMCC:
0.14
ALIZY:
€141.95B
FMCC:
$100.04B
ALIZY:
€116.91B
FMCC:
$100.04B
ALIZY:
€1.56B
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIZY vs. FMCC — Ранг доходности на риск
ALIZY
FMCC
Сравнение ALIZY c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIZY | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.38 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.70 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIZY и FMCC
Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIZY | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -99.81% | +50.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -71.31% | +57.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -71.31% | +57.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -84.64% | +46.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -94.17% | +92.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -68.88% | +60.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 38.50% | -33.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIZY и FMCC
Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 6.09%, в то время как у Freddie Mac (FMCC) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIZY | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 16.83% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 65.64% | -50.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 92.69% | -72.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 86.65% | -64.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 78.76% | -51.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIZY и FMCC
Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как FMCC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% |
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALIZY и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALIZY and FMCC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (16.83%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs FMCC's -99.81%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIZY и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор