PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMCC с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FMCC и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -42.66%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCC имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции LMT немного отстают с 11.37%.


FMCC

1 день
2.76%
1 месяц
-16.70%
С начала года
-42.66%
6 месяцев
-43.55%
1 год
-25.75%
3 года*
136.25%
5 лет*
19.46%
10 лет*
11.72%

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.51%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCC и LMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCC
Freddie Mac
-42.66%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%
LMT
Lockheed Martin Corporation
13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between FMCC and LMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1989 г.

0.12

The correlation between FMCC and LMT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FMCC:

$4.74

LMT:

$20.61

Коэффициент P/E

FMCC:

1.23

LMT:

26.21

Коэффициент P/S

FMCC:

0.14

LMT:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$92.03B

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Freddie Mac

Lockheed Martin Corporation

Доходность на риск

FMCC vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина

LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FMCCLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.73

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

1.69

-2.39

FMCC vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCC и LMT

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и LMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMCCLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-79.29%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-25.15%

-46.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-31.79%

-39.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.64%

-31.79%

-52.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-36.67%

-55.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

-19.63%

-74.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.88%

-26.83%

-42.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.50%

10.81%

+27.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и LMT

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMCCLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

7.02%

+9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.64%

20.04%

+45.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.69%

26.71%

+65.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.65%

22.99%

+63.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.76%

23.76%

+55.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и LMT

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCC
Freddie Mac
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202220232024202520260
18.02B
(FMCC) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


FMCC and LMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCC has higher volatility (16.83%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCC и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор