Сравнение ASR с ALIZY
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ASR returned 14.67%/yr vs 16.69%/yr for ALIZY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и ALIZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у ALIZY с доходностью 1.59%.
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASR и ALIZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -13.69% |
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
Correlation
The correlation between ASR and ALIZY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.61B
ALIZY:
$170.87B
ASR:
MX$327.81
ALIZY:
€3.16
ASR:
15.10
ALIZY:
12.25
ASR:
0.76
ALIZY:
0.85
ASR:
3.96
ALIZY:
1.04
ASR:
3.54
ALIZY:
2.24
ASR:
MX$37.47B
ALIZY:
€141.95B
ASR:
MX$21.16B
ALIZY:
€116.91B
ASR:
MX$18.53B
ALIZY:
€1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. ALIZY — Ранг доходности на риск
ASR
ALIZY
Сравнение ASR c ALIZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | ALIZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.31 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 3.39 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и ALIZY
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и ALIZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -49.10% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -13.55% | -12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -13.55% | -20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -38.14% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -1.35% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -8.65% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 5.23% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и ALIZY
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.09% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 15.16% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 20.07% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 22.19% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 27.64% | +7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и ALIZY
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности ALIZY в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и ALIZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и ALIZY
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and ALIZY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASR has higher volatility (8.54%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs ALIZY's -49.10%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и ALIZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор