Сравнение AMAT с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или ASML.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и ASML
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 23.87% против 21.31% соответственно.
AMAT
4.77%
-9.38%
-20.07%
14.52%
23.88%
23.87%
ASML
-12.29%
-8.72%
-28.50%
-3.23%
20.54%
21.31%
Фундаментальные показатели
| AMAT | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $155.45B | $264.27B |
| EPS | $8.81 | $18.74 |
| Цена/прибыль | 21.18 | 35.71 |
| PEG коэффициент | 1.74 | 1.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.12B | $26.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.56B | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.10B | $9.14B |
Основные характеристики
| AMAT | ASML | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | -0.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 0.24 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | -0.12 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 16.98% |
| Дневная вол-ть | 42.48% | 44.94% |
| Макс. просадка | -85.22% | -90.00% |
| Текущая просадка | -33.64% | -39.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMAT и ASML составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAT c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и ASML
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ASML в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.85% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.02% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и ASML
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и ASML
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности