PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMAT с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с ASML

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или ASML.

Корреляция

Корреляция между AMAT и ASML составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMAT и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,272.47%
37,770.16%
AMAT
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAT:

-0.44

ASML:

-0.50

Коэф-т Сортино

AMAT:

-0.34

ASML:

-0.44

Коэф-т Омега

AMAT:

0.96

ASML:

0.94

Коэф-т Кальмара

AMAT:

-0.42

ASML:

-0.53

Коэф-т Мартина

AMAT:

-0.76

ASML:

-0.86

Индекс Язвы

AMAT:

27.37%

ASML:

28.27%

Дневная вол-ть

AMAT:

48.13%

ASML:

48.59%

Макс. просадка

AMAT:

-85.22%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

AMAT:

-40.17%

ASML:

-37.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$122.00B

ASML:

$265.41B

EPS

AMAT:

$7.65

ASML:

$25.11

Коэффициент P/E

AMAT:

19.63

ASML:

26.88

Коэффициент PEG

AMAT:

1.63

ASML:

1.30

Коэффициент P/S

AMAT:

4.41

ASML:

8.64

Коэффициент P/B

AMAT:

6.26

ASML:

13.36

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$27.64B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$13.19B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$8.49B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 24.03% против 21.14% соответственно.

AMAT

С начала года

-6.60%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-18.37%

1 год

-22.62%

5 лет

25.19%

10 лет

24.03%

ASML

С начала года

-2.07%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-4.41%

1 год

-24.32%

5 лет

19.39%

10 лет

21.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAT и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAT c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMAT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMAT: -0.44
ASML: -0.50
Коэффициент Сортино AMAT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMAT: -0.34
ASML: -0.44
Коэффициент Омега AMAT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMAT: 0.96
ASML: 0.94
Коэффициент Кальмара AMAT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMAT: -0.42
ASML: -0.53
Коэффициент Мартина AMAT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMAT: -0.76
ASML: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.50
AMAT
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и ASML

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности ASML в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.06%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
ASML
ASML Holding N.V.		0.99%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и ASML

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.17%
-37.98%
AMAT
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и ASML

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 23.66% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 20.89%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.66%
20.89%
AMAT
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию