Сравнение AMAT с ASML
AMAT (Applied Materials, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AMAT returned 36.36%/yr vs 32.64%/yr for ASML. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 108.40%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 57.62%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 36.36% против 32.64% соответственно.
AMAT
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 79.96%
- С начала года
- 108.40%
- 1 год
- 200.40%
- 3 года*
- 55.48%
- 5 лет*
- 31.33%
- 10 лет*
- 36.36%
- Всё время*
- 20.77%
ASML
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.93%
- 6 месяцев
- 25.93%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 144.96%
- 3 года*
- 36.59%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 26.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.99B | $4.41B | $5.33B | |
| $3.17B | $3.33B | $3.44B |
Сравнение доходности по годам AMAT и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 108.40% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
ASML ASML Holding N.V. | 57.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between AMAT and ASML is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.64 |
The correlation between AMAT and ASML shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$424.16B
ASML:
$646.82B
AMAT:
$10.65
ASML:
€27.54
AMAT:
50.15
ASML:
52.83
AMAT:
6.38
ASML:
3.48
AMAT:
14.70
ASML:
15.91
AMAT:
17.85
ASML:
25.66
AMAT:
$29.02B
ASML:
€35.33B
AMAT:
$14.21B
ASML:
€18.63B
AMAT:
$9.92B
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. ASML — Ранг доходности на риск
AMAT
ASML
Сравнение AMAT c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 6.64 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 21.97 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и ASML
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -90.00% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.63% | -21.95% | -17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -45.38% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -56.84% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -56.84% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -15.53% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -28.04% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 6.62% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и ASML
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.65% | 13.85% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.95% | 37.36% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.81% | 46.09% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 43.31% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.33% | 39.16% | +5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и ASML
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ASML в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.36% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и ASML
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and ASML have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (24.65%) compared to ASML (13.85%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs ASML's -90.00%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор