Сравнение AMAT с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или ASML.
Основные характеристики
AMAT | ASML | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 28.56% | 28.87% |
Дох-ть за 1 год | 80.23% | 53.49% |
Дох-ть за 3 года | 18.39% | 16.89% |
Дох-ть за 5 лет | 40.92% | 40.34% |
Дох-ть за 10 лет | 28.04% | 27.79% |
Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.66 |
Дневная вол-ть | 33.76% | 31.60% |
Макс. просадка | -85.22% | -90.01% |
Current Drawdown | -2.17% | -7.01% |
Фундаментальные показатели
AMAT | ASML | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $174.70B | $398.43B |
Прибыль на акцию | $8.49 | $21.76 |
Цена/прибыль | 24.76 | 45.03 |
PEG коэффициент | 2.51 | 2.88 |
Выручка (12 мес.) | $26.49B | $27.56B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $11.99B | $10.70B |
EBITDA (12 мес.) | $8.14B | $9.70B |
Корреляция
Корреляция между AMAT и ASML составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и ASML
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAT показывает доходность 28.56%, а ASML немного выше – 28.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMAT имеют среднегодовую доходность 28.04%, а акции ASML немного отстают с 27.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAT c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Applied Materials, Inc. | 2.27 | ||||
ASML Holding N.V. | 1.66 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и ASML
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ASML в 0.67%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied Materials, Inc. | 0.62% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
ASML Holding N.V. | 0.67% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и ASML
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.01%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMAT и ASML
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и ASML
Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 8.78%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.