Сравнение AMAT с ASML
AMAT (Applied Materials, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AMAT returned 36.77%/yr vs 34.11%/yr for ASML. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 95.35%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 61.93%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 36.77% против 34.11% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 28.11%
- С начала года
- 95.35%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 211.89%
- 3 года*
- 56.21%
- 5 лет*
- 30.15%
- 10 лет*
- 36.77%
ASML
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 61.93%
- 6 месяцев
- 51.85%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 34.11%
Сравнение доходности по годам AMAT и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 95.35% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
ASML ASML Holding N.V. | 61.93% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between AMAT and ASML is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1995 г. | 0.64 |
The correlation between AMAT and ASML shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$400.12B
ASML:
$665.86B
AMAT:
$10.61
ASML:
$25.86
AMAT:
47.19
ASML:
66.77
AMAT:
6.01
ASML:
4.39
AMAT:
13.83
ASML:
19.84
AMAT:
16.73
ASML:
31.97
AMAT:
$29.02B
ASML:
$33.69B
AMAT:
$14.21B
ASML:
$17.72B
AMAT:
$9.92B
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. ASML — Ранг доходности на риск
AMAT
ASML
Сравнение AMAT c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.45 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.98 | 7.48 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.53 | 20.18 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63 | 3.29 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и ASML
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -90.00% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -17.85% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -45.38% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -56.84% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -56.84% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.81% | -28.15% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 6.61% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и ASML
Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 15.12% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 14.67% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.27% | 32.21% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.10% | 40.58% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 42.03% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.61% | 38.50% | +4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и ASML
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ASML в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.38% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и ASML
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and ASML have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (15.12%) compared to ASML (14.67%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs ASML's -90.00%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор