PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAT с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMATASML
Дох-ть с нач. г.28.56%28.87%
Дох-ть за 1 год80.23%53.49%
Дох-ть за 3 года18.39%16.89%
Дох-ть за 5 лет40.92%40.34%
Дох-ть за 10 лет28.04%27.79%
Коэф-т Шарпа2.271.66
Дневная вол-ть33.76%31.60%
Макс. просадка-85.22%-90.01%
Current Drawdown-2.17%-7.01%

Фундаментальные показатели


AMATASML
Рыночная капитализация$174.70B$398.43B
Прибыль на акцию$8.49$21.76
Цена/прибыль24.7645.03
PEG коэффициент2.512.88
Выручка (12 мес.)$26.49B$27.56B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.99B$10.70B
EBITDA (12 мес.)$8.14B$9.70B

Корреляция

0.63
-1.001.00

Корреляция между AMAT и ASML составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и ASML

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAT показывает доходность 28.56%, а ASML немного выше – 28.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMAT имеют среднегодовую доходность 28.04%, а акции ASML немного отстают с 27.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8,572.81%
71,724.35%
AMAT
ASML

Сравнение акций, фондов или ETF


Applied Materials, Inc.

ASML Holding N.V.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMAT c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMAT
Applied Materials, Inc.
2.27
ASML
ASML Holding N.V.
1.66

Сравнение коэффициента Шарпа AMAT и ASML

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа ASML равного 1.66. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMAT и ASML.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.27
1.66
AMAT
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и ASML

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ASML в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMAT
Applied Materials, Inc.
0.62%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%
ASML
ASML Holding N.V.
0.67%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и ASML

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.01%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMAT и ASML


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.17%
-7.01%
AMAT
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и ASML

Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 8.78%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.78%
11.16%
AMAT
ASML