PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMAT с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с ASML

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или ASML.

Корреляция

Корреляция между AMAT и ASML составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAT:

-0.40

ASML:

-0.38

Коэф-т Сортино

AMAT:

-0.24

ASML:

-0.19

Коэф-т Омега

AMAT:

0.97

ASML:

0.97

Коэф-т Кальмара

AMAT:

-0.37

ASML:

-0.37

Коэф-т Мартина

AMAT:

-0.64

ASML:

-0.58

Индекс Язвы

AMAT:

28.56%

ASML:

29.28%

Дневная вол-ть

AMAT:

48.64%

ASML:

48.81%

Макс. просадка

AMAT:

-85.22%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

AMAT:

-33.68%

ASML:

-31.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$126.42B

ASML:

$277.68B

EPS

AMAT:

$7.65

ASML:

$25.00

Коэффициент P/E

AMAT:

20.34

ASML:

28.25

Коэффициент PEG

AMAT:

1.77

ASML:

1.36

Коэффициент P/S

AMAT:

4.57

ASML:

9.13

Коэффициент P/B

AMAT:

6.79

ASML:

13.91

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$20.99B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$10.04B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$6.48B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 25.24% против 22.30% соответственно.

AMAT

С начала года

3.53%

1 месяц

15.90%

6 месяцев

-10.49%

1 год

-19.23%

5 лет

27.97%

10 лет

25.24%

ASML

С начала года

8.78%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

12.31%

1 год

-18.62%

5 лет

21.77%

10 лет

22.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAT и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAT c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и ASML

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности ASML в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.95%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
ASML
ASML Holding N.V.		0.90%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и ASML

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и ASML

Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 12.74% и 12.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
7.17B
7.74B
(AMAT) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMAT и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Materials, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
48.8%
54.0%
(AMAT) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.50B при выручке в 7.17B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 7.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 7.17B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.