Сравнение V с WMT
V (Visa Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции V уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 15.64% против 19.62% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам V и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between V and WMT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between V and WMT has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
WMT:
$2.88
V:
20.98
WMT:
41.62
V:
1.29
WMT:
2.72
V:
10.84
WMT:
1.32
V:
$43.03B
WMT:
$725.31B
V:
$16.94B
WMT:
$181.16B
V:
$27.63B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. WMT — Ранг доходности на риск
V
WMT
Сравнение V c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.53 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.02 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.02 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.04 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок V и WMT
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -77.14% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -15.75% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -21.93% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -25.74% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -25.74% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -10.71% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -14.63% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 4.79% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и WMT
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.26% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 18.59% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 23.72% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 21.68% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 21.73% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и WMT
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что сопоставимо с доходностью WMT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и WMT
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
V and WMT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.26%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор