Сравнение META с BABA
META (Meta Platforms, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.29%/yr vs 2.82%/yr for BABA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -16.49%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -34.72%. За последние 10 лет акции META превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 17.29% против 2.82% соответственно.
META
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- -16.49%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 17.29%
BABA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -22.97%
- С начала года
- -34.72%
- 6 месяцев
- -37.15%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- -15.11%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам META и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -16.49% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -34.72% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between META and BABA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between META and BABA shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.41T
BABA:
$228.95B
META:
$27.47
BABA:
CN¥33.90
META:
20.03
BABA:
18.99
META:
0.82
BABA:
0.85
META:
6.58
BABA:
1.91
META:
5.79
BABA:
1.47
META:
$214.96B
BABA:
CN¥811.51B
META:
$176.14B
BABA:
CN¥332.88B
META:
$106.31B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. BABA — Ранг доходности на риск
META
BABA
Сравнение META c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.33 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.75 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и BABA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -80.09% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -49.47% | +16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -49.47% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -72.15% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -80.09% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.12% | -68.23% | +38.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -37.64% | +21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 21.30% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и BABA
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 8.99% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 29.65% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 43.97% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 51.45% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 43.42% | -4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и BABA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BABA в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.11% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и BABA
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
META and BABA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (12.45%) compared to BABA (8.99%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор