Сравнение META с BABA
META (Meta Platforms, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 5.23%/yr for BABA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции META превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 17.60% против 5.23% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
BABA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -24.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам META и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -18.09% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between META and BABA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between META and BABA shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
BABA:
$289.95B
META:
$27.47
BABA:
$33.90
META:
21.31
BABA:
3.54
META:
0.88
BABA:
0.16
META:
7.00
BABA:
0.36
META:
6.16
BABA:
0.27
META:
$214.96B
BABA:
$811.51B
META:
$176.14B
BABA:
$332.88B
META:
$106.31B
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. BABA — Ранг доходности на риск
META
BABA
Сравнение META c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.06 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.12 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.05 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.19 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.12 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.06 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок META и BABA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -80.09% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -36.77% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -36.77% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -72.48% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -80.09% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -60.13% | +34.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -37.54% | +22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 19.02% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и BABA
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.48%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 13.26% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 29.12% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 43.79% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 51.39% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 43.40% | -4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и BABA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BABA в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.67% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и BABA
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
META and BABA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (13.26%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор