PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKNG с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKNG с BABA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BKNG (Booking Holdings Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BKNG in Travel Services, BABA in Internet Retail. Over the past 10 years, BKNG returned 12.44%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKNG и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKNG показывает доходность -22.63%, а BABA немного выше – -22.32%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 12.44% против 4.42% соответственно.

BKNG

1 день
0.83%
1 месяц
7.04%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-21.85%
1 год
-21.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.82%
10 лет*
12.44%

BABA

1 день
0.12%
1 месяц
-19.32%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-26.87%
1 год
0.87%
3 года*
11.06%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKNG и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKNG
Booking Holdings Inc.		-22.63%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-22.32%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between BKNG and BABA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.32

The correlation between BKNG and BABA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKNG:

$130.96B

BABA:

$272.45B

EPS

BKNG:

$7.60

BABA:

CN¥33.90

Коэффициент P/E

BKNG:

21.71

BABA:

22.55

Коэффициент PEG

BKNG:

0.32

BABA:

1.01

Коэффициент P/S

BKNG:

4.82

BABA:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

BKNG:

$27.69B

BABA:

CN¥811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKNG:

$22.16B

BABA:

CN¥332.88B

EBITDA (12 мес.)

BKNG:

$9.27B

BABA:

CN¥112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booking Holdings Inc.

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с BEDZBKNG с TCOM
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

BKNG vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKNG c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKNGBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.05

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
0.26

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.03

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.06

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.12

-1.24

BKNG vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKNG и BABA

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKNGBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-80.09%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.35%

-39.94%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-39.94%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-72.48%

+32.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-80.09%

+32.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-62.20%

+33.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.05%

-37.56%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

19.58%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и BABA

Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 6.54%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKNGBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

10.07%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

29.24%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.94%

43.83%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

51.40%

-19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

43.40%

-10.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и BABA

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности BABA в 0.93%

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.93%1.36%1.96%1.29%
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.97%0.72%0.70%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKNG и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20222023202420252026
5.53B
35.15B
(BKNG) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BKNG значения в USD, BABA значения в CNY

Сравнение рентабельности BKNG и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Booking Holdings Inc. и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
33.4%
Активы портфеля
BKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

BKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

BKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

BKNG and BABA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (10.07%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs BABA's -80.09%.

BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKNG и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор