PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYCEY с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RYCEY с PANW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYCEY или PANW.

Корреляция

Корреляция между RYCEY и PANW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYCEY:

2.43

PANW:

0.74

Коэф-т Сортино

RYCEY:

3.08

PANW:

1.10

Коэф-т Омега

RYCEY:

1.44

PANW:

1.13

Коэф-т Кальмара

RYCEY:

3.09

PANW:

0.83

Коэф-т Мартина

RYCEY:

19.69

PANW:

2.52

Индекс Язвы

RYCEY:

5.24%

PANW:

8.87%

Дневная вол-ть

RYCEY:

40.41%

PANW:

36.25%

Макс. просадка

RYCEY:

-91.66%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

RYCEY:

-1.86%

PANW:

-10.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYCEY:

$88.98B

PANW:

$124.83B

EPS

RYCEY:

$0.40

PANW:

$1.78

Коэффициент P/E

RYCEY:

26.30

PANW:

105.02

Коэффициент PEG

RYCEY:

2.49

PANW:

2.31

Коэффициент P/S

RYCEY:

4.65

PANW:

14.56

Коэффициент P/B

RYCEY:

0.00

PANW:

19.54

Общая выручка (12 мес.)

RYCEY:

$8.86B

PANW:

$6.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYCEY:

$2.11B

PANW:

$4.86B

EBITDA (12 мес.)

RYCEY:

$1.26B

PANW:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 49.05%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 5.62% против 22.23% соответственно.

RYCEY

С начала года

49.05%

1 месяц

16.53%

6 месяцев

45.86%

1 год

100.83%

5 лет

48.84%

10 лет

5.62%

PANW

С начала года

2.73%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-4.48%

1 год

25.68%

5 лет

38.88%

10 лет

22.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYCEY и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYCEY c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и PANW

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.68%1.50%1.29%1.96%4.08%2.74%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и PANW

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и PANW

Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 8.13%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYCEY и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.86B
2.26B
(RYCEY) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию