PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYCEY с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RYCEY с PANW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYCEY или PANW.

Корреляция

Корреляция между RYCEY и PANW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.73%
1,921.23%
RYCEY
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYCEY:

2.43

PANW:

0.61

Коэф-т Сортино

RYCEY:

2.98

PANW:

1.08

Коэф-т Омега

RYCEY:

1.42

PANW:

1.13

Коэф-т Кальмара

RYCEY:

2.73

PANW:

0.82

Коэф-т Мартина

RYCEY:

18.98

PANW:

2.55

Индекс Язвы

RYCEY:

5.21%

PANW:

8.63%

Дневная вол-ть

RYCEY:

40.80%

PANW:

36.37%

Макс. просадка

RYCEY:

-91.66%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

RYCEY:

-4.85%

PANW:

-14.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYCEY:

$85.36B

PANW:

$118.50B

EPS

RYCEY:

$0.40

PANW:

$1.78

Коэффициент P/E

RYCEY:

25.50

PANW:

100.55

Коэффициент PEG

RYCEY:

2.41

PANW:

2.16

Коэффициент P/S

RYCEY:

4.51

PANW:

13.83

Коэффициент P/B

RYCEY:

0.00

PANW:

18.28

Общая выручка (12 мес.)

RYCEY:

$8.86B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYCEY:

$2.11B

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

RYCEY:

$1.26B

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 5.38% против 21.66% соответственно.

RYCEY

С начала года

44.52%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

40.84%

1 год

96.21%

5 лет

45.25%

10 лет

5.38%

PANW

С начала года

-1.64%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-2.31%

1 год

22.83%

5 лет

40.55%

10 лет

21.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYCEY и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYCEY c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RYCEY, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RYCEY: 2.43
PANW: 0.61
Коэффициент Сортино RYCEY, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RYCEY: 2.98
PANW: 1.08
Коэффициент Омега RYCEY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RYCEY: 1.42
PANW: 1.13
Коэффициент Кальмара RYCEY, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RYCEY: 2.73
PANW: 0.82
Коэффициент Мартина RYCEY, с текущим значением в 18.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RYCEY: 18.98
PANW: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.43
0.61
RYCEY
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и PANW

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.68%1.50%1.29%1.96%4.08%2.74%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и PANW

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.85%
-14.07%
RYCEY
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и PANW

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 19.15%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.70%
19.15%
RYCEY
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYCEY и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию