PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCC с VRSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCC с VRSN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FMCC (Freddie Mac) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FMCC returned 11.72%/yr vs 12.83%/yr for VRSN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMCC и VRSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и VeriSign, Inc. (VRSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -42.66%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: 11.72% против 12.83% соответственно.

FMCC

1 день
2.76%
1 месяц
-16.70%
С начала года
-42.66%
6 месяцев
-43.55%
1 год
-25.75%
3 года*
136.25%
5 лет*
19.46%
10 лет*
11.72%

VRSN

1 день
0.11%
1 месяц
-4.20%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.40%
1 год
1.24%
3 года*
8.34%
5 лет*
5.15%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCC и VRSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCC
Freddie Mac		-42.66%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%
VRSN
VeriSign, Inc.		15.94%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%

Correlation

The correlation between FMCC and VRSN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г.

0.14

The correlation between FMCC and VRSN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FMCC:

$4.74

VRSN:

$9.04

Коэффициент P/E

FMCC:

1.23

VRSN:

30.95

Коэффициент PEG

FMCC:

0.00

VRSN:

4.54

Коэффициент P/S

FMCC:

0.14

VRSN:

15.46

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

VRSN:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

VRSN:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$92.03B

VRSN:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freddie Mac

VeriSign, Inc.

Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с VFMCC с AGXFMCC с AAPLFMCC с JPMFMCC с VOO
Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с COSTVRSN с AAPLVRSN с BRK-A

Доходность на риск

FMCC vs. VRSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c VRSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCCVRSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.02

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.22

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.02

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

0.04

-0.73

FMCC vs. VRSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VRSN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и VRSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCC и VRSN

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и VRSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCCVRSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-98.37%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-30.21%

-41.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-30.21%

-41.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.64%

-38.85%

-45.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-38.85%

-53.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

-9.71%

-84.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.88%

-56.97%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.50%

15.19%

+23.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и VRSN

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с VeriSign, Inc. (VRSN) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCCVRSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

9.36%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.64%

20.91%

+44.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.69%

27.93%

+64.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.65%

25.14%

+61.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.76%

26.25%

+52.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и VRSN

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM2025
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.13%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и VRSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202220232024202520260
428.90M
(FMCC) Общая выручка
(VRSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMCC and VRSN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCC has higher volatility (16.83%) compared to VRSN (9.36%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs VRSN's -98.37%.

VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCC и VRSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор