Сравнение ISRG с FMCC
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 11.72%/yr for FMCC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -42.66%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции FMCC по среднегодовой доходности: 19.09% против 11.72% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам ISRG и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
Correlation
The correlation between ISRG and FMCC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$8.24
FMCC:
$4.74
ISRG:
49.88
FMCC:
1.23
ISRG:
3.05
FMCC:
0.00
ISRG:
14.04
FMCC:
0.14
ISRG:
$10.58B
FMCC:
$100.04B
ISRG:
$7.02B
FMCC:
$100.04B
ISRG:
$3.76B
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. FMCC — Ранг доходности на риск
ISRG
FMCC
Сравнение ISRG c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.38 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.70 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и FMCC
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -99.81% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -71.31% | +39.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -71.31% | +37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -84.64% | +34.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -91.97% | +42.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -94.17% | +61.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -68.88% | +47.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 38.50% | -22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и FMCC
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Freddie Mac (FMCC) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 16.83% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 65.64% | -44.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 92.69% | -62.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 86.65% | -53.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 78.76% | -46.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и FMCC
Ни ISRG, ни FMCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISRG and FMCC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (16.83%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs FMCC's -99.81%.
FMCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор