PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABA с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BABA с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BABA (Alibaba Group Holding Limited) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BABA и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 4.42% против 19.77% соответственно.

BABA

1 день
0.12%
1 месяц
-21.91%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-26.87%
1 год
-2.37%
3 года*
11.06%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
4.42%

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABA и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-22.32%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between BABA and WMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.12

The correlation between BABA and WMT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$272.45B

WMT:

$968.20B

EPS

BABA:

CN¥33.90

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

BABA:

22.55

WMT:

42.04

Коэффициент PEG

BABA:

1.01

WMT:

2.75

Коэффициент P/S

BABA:

2.26

WMT:

1.34

Коэффициент P/B

BABA:

1.75

WMT:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

CN¥811.51B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

CN¥332.88B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

CN¥112.44B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alibaba Group Holding Limited

Walmart Inc.

Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

BABA vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABA c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABAWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.22

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.79

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.83

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

5.82

-5.94

BABA vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABA и WMT

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABAWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.09%

-77.14%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-15.75%

-24.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.94%

-21.93%

-18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.48%

-25.74%

-46.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.09%

-25.74%

-54.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.20%

-9.81%

-52.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-14.63%

-22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.58%

4.94%

+14.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и WMT

Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 10.07% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABAWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

9.86%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

18.49%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.83%

23.67%

+20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

21.68%

+29.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

21.73%

+21.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и WMT

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности WMT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.93%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20222023202420252026
35.15B
177.75B
(BABA) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BABA значения в CNY, WMT значения в USD

Сравнение рентабельности BABA и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alibaba Group Holding Limited и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
33.4%
25.1%
Активы портфеля
BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

BABA and WMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (10.07%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABA и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор