Сравнение COST с META
COST (Costco Wholesale Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, COST returned 20.81%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции META по среднегодовой доходности: 20.81% против 18.34% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
Сравнение доходности по годам COST и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between COST and META is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
The correlation between COST and META shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$415.01B
META:
$1.64T
COST:
$26.51
META:
$27.47
COST:
35.31
META:
23.51
COST:
2.76
META:
0.97
COST:
1.06
META:
7.72
COST:
$293.59B
META:
$214.96B
COST:
$11.12B
META:
$176.14B
COST:
$12.48B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. META — Ранг доходности на риск
COST
META
Сравнение COST c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.24 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.45 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и META
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -76.74% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -33.30% | +16.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.15% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -76.74% | +45.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -76.74% | +45.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -17.98% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -15.88% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 17.63% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и META
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.25%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 14.95% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 31.08% | -16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 38.77% | -19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 44.59% | -21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 39.00% | -16.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и META
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и META
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
COST and META have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs META's -76.74%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор