PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с FMCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с FMCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 11.72%/yr for FMCC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и FMCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Freddie Mac (FMCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -42.66%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции FMCC по среднегодовой доходности: 26.62% против 11.72% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
9.50%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

FMCC

1 день
2.76%
1 месяц
-16.70%
С начала года
-42.66%
6 месяцев
-43.55%
1 год
-25.75%
3 года*
136.25%
5 лет*
19.46%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и FMCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
FMCC
Freddie Mac		-42.66%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%

Correlation

The correlation between FICO and FMCC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.13

Фундаментальные показатели

EPS

FICO:

$31.51

FMCC:

$4.74

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

FMCC:

1.23

Коэффициент PEG

FICO:

1.99

FMCC:

0.00

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

FMCC:

0.14

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

FMCC:

$100.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

FMCC:

$100.04B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

FMCC:

$92.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Freddie Mac

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с VFMCC с AGXFMCC с AAPLFMCC с JPMFMCC с VOO

Доходность на риск

FICO vs. FMCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c FMCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOFMCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.29

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
0.16

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.02

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.38

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.70

-0.54

FICO vs. FMCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FMCC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и FMCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и FMCC

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и FMCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOFMCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-99.81%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-71.31%

+19.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-71.31%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-84.64%

+23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-91.97%

+30.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-94.17%

+43.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-68.88%

+50.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

38.50%

-11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и FMCC

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.33%, в то время как у Freddie Mac (FMCC) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOFMCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

16.83%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

65.64%

-26.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

92.69%

-42.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

86.65%

-45.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

78.76%

-40.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и FMCC

Ни FICO, ни FMCC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и FMCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
691.68M
0
(FICO) Общая выручка
(FMCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FICO and FMCC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCC has higher volatility (16.83%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs FMCC's -99.81%.

FMCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и FMCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор