PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, TSM returned 35.71%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 35.71% против 26.67% соответственно.

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between TSM and FICO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г.

0.33

The correlation between TSM and FICO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$2.21T

FICO:

$28.67B

EPS

TSM:

$373.98

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

TSM:

1.14

FICO:

38.32

Коэффициент PEG

TSM:

0.03

FICO:

2.04

Коэффициент P/S

TSM:

0.54

FICO:

12.90

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

$4.13T

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

$2.55T

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

TSM:

$3.14T

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

TSM vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
-0.63

+3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
-0.69

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.91

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

-0.62

+6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

-1.18

+23.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSM vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

-0.63

+3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.70

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TSM и FICO

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-79.26%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-52.12%

+33.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-61.28%

+24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-61.28%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-61.28%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-49.32%

+44.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.87%

-18.02%

-24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

27.06%

-22.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и FICO

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 12.47%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

14.53%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.23%

39.17%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.40%

50.75%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

40.72%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.20%

38.08%

-3.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и FICO

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.15T
691.68M
(TSM) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSM и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
66.3%
86.8%
Активы портфеля
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

TSM and FICO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs FICO's -79.26%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор