Сравнение TSM с FICO
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, TSM returned 35.86%/yr vs 26.32%/yr for FICO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 50.53%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.35%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 35.86% против 26.32% соответственно.
TSM
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 52.02%
- 1 год
- 101.28%
- 3 года*
- 67.55%
- 5 лет*
- 32.65%
- 10 лет*
- 35.86%
FICO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -35.17%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 26.32%
Сравнение доходности по годам TSM и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 50.53% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.35% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between TSM and FICO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.32 |
The correlation between TSM and FICO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.36T
FICO:
$27.96B
TSM:
NT$373.98
FICO:
$31.71
TSM:
38.77
FICO:
37.13
TSM:
1.11
FICO:
1.97
TSM:
18.23
FICO:
12.50
TSM:
NT$4.13T
FICO:
$2.26B
TSM:
NT$2.55T
FICO:
$1.90B
TSM:
NT$3.14T
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. FICO — Ранг доходности на риск
TSM
FICO
Сравнение TSM c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | -0.69 | +6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | -1.30 | +20.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и FICO
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -79.26% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -50.93% | +32.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -61.28% | +24.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -61.28% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -61.28% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -50.57% | +47.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.79% | -18.07% | -24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 27.08% | -21.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и FICO
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 13.61% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.36% | 39.61% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.30% | 50.79% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.82% | 40.88% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 38.11% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и FICO
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.77% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и FICO
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and FICO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.95%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs FICO's -79.26%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор