Сравнение ALIZY с B
ALIZY (Allianz SE ADR) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, ALIZY returned 16.69%/yr vs 14.31%/yr for B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALIZY и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIZY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%.
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам ALIZY и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.73% |
Correlation
The correlation between ALIZY and B is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ALIZY:
$170.87B
B:
$67.34B
ALIZY:
€3.16
B:
$3.59
ALIZY:
12.25
B:
11.18
ALIZY:
0.85
B:
1.13
ALIZY:
1.04
B:
3.59
ALIZY:
2.24
B:
2.45
ALIZY:
€141.95B
B:
$19.00B
ALIZY:
€116.91B
B:
$10.32B
ALIZY:
€1.56B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIZY vs. B — Ранг доходности на риск
ALIZY
B
Сравнение ALIZY c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIZY | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.31 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 7.95 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIZY и B
Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIZY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -88.51% | +39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -29.31% | +15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -29.31% | +15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -47.96% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -23.16% | +21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -37.28% | +28.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 12.18% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIZY и B
Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 6.09%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIZY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 15.80% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 35.19% | -20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 45.31% | -25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 36.25% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 36.85% | -9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIZY и B
Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALIZY и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALIZY и B
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALIZY and B have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIZY и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор