PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с APP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с APP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, ISRG returned 7.37%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISRG показывает доходность -27.42%, а APP немного выше – -26.28%.

ISRG

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-19.74%
3 года*
9.23%
5 лет*
7.37%
10 лет*
19.09%

APP

1 день
3.80%
1 месяц
2.39%
С начала года
-26.28%
6 месяцев
-25.93%
1 год
36.29%
3 года*
180.45%
5 лет*
43.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и APP

2026 (YTD)20252024202320222021
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-27.42%8.51%54.72%27.14%-26.15%37.17%
APP
AppLovin Corporation		-26.28%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%

Correlation

The correlation between ISRG and APP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.40

The correlation between ISRG and APP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$147.90B

APP:

$168.27B

EPS

ISRG:

$8.24

APP:

$11.64

Коэффициент P/E

ISRG:

49.88

APP:

42.68

Коэффициент PEG

ISRG:

3.05

APP:

0.13

Коэффициент P/S

ISRG:

14.04

APP:

27.44

Коэффициент P/B

ISRG:

8.40

APP:

71.20

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.58B

APP:

$6.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$7.02B

APP:

$5.45B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.76B

APP:

$4.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

AppLovin Corporation

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA

Доходность на риск

ISRG vs. APP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг доходности на риск APP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.43

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.02

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.13

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.61

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

1.22

-2.47

ISRG vs. APP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и APP

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и APP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-91.90%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-49.99%

+17.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-57.00%

+22.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-91.90%

+42.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.66%

-32.28%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-42.52%

+21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

25.10%

-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и APP

Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

20.54%

-10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

58.87%

-38.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

71.03%

-40.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

77.84%

-44.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

77.53%

-45.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и APP

Ни ISRG, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.77B
1.84B
(ISRG) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и APP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и AppLovin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
66.1%
89.0%
Активы портфеля
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

Часто задаваемые вопросы

ISRG and APP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (20.54%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs APP's -91.90%.

APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и APP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор