PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BABA с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BABA с AMZN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABA или AMZN.

Корреляция

Корреляция между BABA и AMZN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BABA и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.84%
1,026.04%
BABA
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

1.51

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

BABA:

2.15

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

BABA:

1.27

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

BABA:

0.91

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

BABA:

4.39

AMZN:

0.50

Индекс Язвы

BABA:

16.00%

AMZN:

10.58%

Дневная вол-ть

BABA:

46.40%

AMZN:

33.83%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

BABA:

-61.56%

AMZN:

-22.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$284.02B

AMZN:

$1.92T

EPS

BABA:

$6.92

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

BABA:

17.19

AMZN:

32.66

Коэффициент PEG

BABA:

0.67

AMZN:

1.36

Коэффициент P/S

BABA:

0.29

AMZN:

3.00

Коэффициент P/B

BABA:

2.04

AMZN:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

$759.89B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

$307.23B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

$149.59B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность 40.69%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -14.97%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 3.69% против 23.94% соответственно.

BABA

С начала года

40.69%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

23.80%

1 год

61.21%

5 лет

-9.85%

10 лет

3.69%

AMZN

С начала года

-14.97%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

0.09%

1 год

5.63%

5 лет

9.16%

10 лет

23.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BABA: 1.51
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BABA: 2.15
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BABA: 1.27
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BABA: 0.91
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BABA: 4.39
AMZN: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.16
BABA
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и AMZN

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BABA и AMZN

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.56%
-22.94%
BABA
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и AMZN

Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 20.22% и 19.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.22%
19.70%
BABA
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию