PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BABA с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BABA с AMZN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABA или AMZN.

Корреляция

Корреляция между BABA и AMZN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BABA и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

1.54

AMZN:

0.36

Коэф-т Сортино

BABA:

2.12

AMZN:

0.74

Коэф-т Омега

BABA:

1.27

AMZN:

1.09

Коэф-т Кальмара

BABA:

0.90

AMZN:

0.39

Коэф-т Мартина

BABA:

4.20

AMZN:

1.05

Индекс Язвы

BABA:

16.41%

AMZN:

11.60%

Дневная вол-ть

BABA:

46.17%

AMZN:

34.48%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

BABA:

-56.80%

AMZN:

-13.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$314.04B

AMZN:

$2.24T

EPS

BABA:

$6.89

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

BABA:

19.11

AMZN:

34.48

Коэффициент PEG

BABA:

4.56

AMZN:

2.03

Коэффициент P/S

BABA:

0.32

AMZN:

3.45

Коэффициент P/B

BABA:

2.29

AMZN:

7.34

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

$759.89B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

$307.23B

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

$149.59B

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность 58.10%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 4.48% против 25.80% соответственно.

BABA

С начала года

58.10%

1 месяц

17.62%

6 месяцев

45.71%

1 год

70.03%

5 лет

-7.65%

10 лет

4.48%

AMZN

С начала года

-4.17%

1 месяц

15.45%

6 месяцев

-1.80%

1 год

12.39%

5 лет

11.83%

10 лет

25.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и AMZN

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.49%0.78%1.29%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BABA и AMZN

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и AMZN

Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 11.63% и 12.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20212022202320242025
280.15B
155.67B
(BABA) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BABA и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alibaba Group Holding Limited и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
42.0%
34.8%
(BABA) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 117.63B при выручке в 280.15B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 41.21B при выручке в 280.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 49.13B при выручке в 280.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.