Сравнение INTU с MSFT
INTU (Intuit Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.90% против 24.39% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам INTU и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between INTU and MSFT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.47 |
The correlation between INTU and MSFT shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
MSFT:
$2.91T
INTU:
$16.37
MSFT:
$16.79
INTU:
16.90
MSFT:
23.27
INTU:
1.01
MSFT:
1.63
INTU:
3.70
MSFT:
9.16
INTU:
3.70
MSFT:
7.02
INTU:
$20.93B
MSFT:
$318.27B
INTU:
$16.97B
MSFT:
$217.41B
INTU:
$6.65B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. MSFT — Ранг доходности на риск
INTU
MSFT
Сравнение INTU c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.53 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.08 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и MSFT
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -69.38% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -33.91% | -31.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -33.91% | -31.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -37.15% | -28.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -37.15% | -28.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -27.46% | -38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -21.78% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 16.48% | +17.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и MSFT
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 10.52% | +17.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 22.31% | +20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 25.42% | +18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 26.66% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 27.06% | +6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и MSFT
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и MSFT
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and MSFT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор