Сравнение KLAC с COST
KLAC (KLA Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KLAC returned 46.41%/yr vs 21.80%/yr for COST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 129.70%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 46.41% против 21.80% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 11.97%
- 1 месяц
- 44.87%
- С начала года
- 129.70%
- 6 месяцев
- 121.45%
- 1 год
- 214.86%
- 3 года*
- 80.57%
- 5 лет*
- 55.30%
- 10 лет*
- 46.41%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам KLAC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 129.70% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.09% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between KLAC and COST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between KLAC and COST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$35.32
COST:
$26.51
KLAC:
7.88
COST:
35.72
KLAC:
0.29
COST:
2.79
KLAC:
2.81
COST:
1.08
KLAC:
$13.10B
COST:
$293.59B
KLAC:
$8.09B
COST:
$11.12B
KLAC:
$5.77B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. COST — Ранг доходности на риск
KLAC
COST
Сравнение KLAC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.99 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.65 | -0.23 | +9.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.31 | -0.51 | +30.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и COST
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -53.39% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -14.42% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -20.74% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -31.40% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -31.40% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.49% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -13.36% | -15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 6.64% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и COST
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 6.13% | +22.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.16% | 14.53% | +31.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 18.88% | +34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 22.76% | +22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.39% | 21.98% | +20.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и COST
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
KLAC KLA Corporation | 0.29% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и COST
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and COST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (28.49%) compared to COST (6.13%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs COST's -53.39%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор