Сравнение KLAC с COST
KLAC (KLA Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KLAC returned 41.50%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 41.50% против 20.81% соответственно.
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
- Всё время*
- 22.94%
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
Сравнение доходности по годам KLAC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between KLAC and COST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between KLAC and COST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$271.18B
COST:
$415.01B
KLAC:
$35.32
COST:
$26.51
KLAC:
5.88
COST:
35.31
KLAC:
0.22
COST:
2.76
KLAC:
2.10
COST:
1.06
KLAC:
$13.10B
COST:
$293.59B
KLAC:
$8.09B
COST:
$11.12B
KLAC:
$5.77B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. COST — Ранг доходности на риск
KLAC
COST
Сравнение KLAC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.06 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | -0.14 | +13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и COST
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -53.39% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -16.57% | -14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -20.74% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -31.40% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -31.40% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -14.49% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -13.36% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 7.38% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и COST
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.24% | 7.25% | +22.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.98% | 14.98% | +35.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 19.74% | +38.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.80% | 22.90% | +22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 22.02% | +20.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и COST
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и COST
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and COST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.24%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs COST's -53.39%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор