Сравнение KLAC с COST
KLAC (KLA Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KLAC returned 42.36%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 73.94%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 42.36% против 22.25% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам KLAC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between KLAC and COST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between KLAC and COST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$35.29
COST:
$26.51
KLAC:
59.74
COST:
36.77
KLAC:
2.23
COST:
2.88
KLAC:
21.30
COST:
1.11
KLAC:
$13.10B
COST:
$293.59B
KLAC:
$8.09B
COST:
$11.12B
KLAC:
$5.77B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. COST — Ранг доходности на риск
KLAC
COST
Сравнение KLAC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | -0.22 | +7.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | -0.51 | +23.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | -0.18 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и COST
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -53.39% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -15.38% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -20.74% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -31.40% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -31.40% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -10.93% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -13.36% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 7.15% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и COST
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 7.71% | +11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 14.53% | +25.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 18.79% | +28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 22.71% | +20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 21.95% | +19.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и COST
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и COST
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and COST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.61%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs COST's -53.39%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор