PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICO с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FICO и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 26.67% против 46.35% соответственно.


FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%

LRCX

1 день
6.98%
1 месяц
10.34%
С начала года
89.76%
6 месяцев
99.61%
1 год
278.49%
3 года*
76.58%
5 лет*
40.10%
10 лет*
46.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и LRCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation
-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
LRCX
Lam Research Corporation
89.76%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%

Correlation

The correlation between FICO and LRCX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.30

The correlation between FICO and LRCX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.67B

LRCX:

$409.71B

EPS

FICO:

$31.51

LRCX:

$5.29

Коэффициент P/E

FICO:

38.32

LRCX:

61.36

Коэффициент PEG

FICO:

2.04

LRCX:

4.64

Коэффициент P/S

FICO:

12.90

LRCX:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

LRCX:

$21.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

LRCX:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

LRCX:

$6.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fair Isaac Corporation

Lam Research Corporation

Доходность на риск

FICO vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина

LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FICOLRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.60

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

14.02

-14.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

47.19

-48.37

FICO vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 5.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FICOLRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

5.46

-6.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FICO и LRCX

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и LRCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FICOLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-87.90%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-20.01%

-32.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-47.10%

-14.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-56.39%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-56.39%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-5.60%

-43.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.02%

-28.18%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

5.93%

+21.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и LRCX

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.53%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FICOLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

18.51%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

42.13%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.75%

51.52%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

46.25%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

44.76%

-6.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и LRCX

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
LRCX
Lam Research Corporation
0.31%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
691.68M
5.84B
(FICO) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и LRCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Lam Research Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.8%
49.8%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.


Часто задаваемые вопросы


FICO and LRCX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (18.51%) compared to FICO (14.53%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs LRCX's -87.90%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор