Сравнение FICO с LRCX
FICO (Fair Isaac Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 26.67% против 46.35% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам FICO и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between FICO and LRCX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between FICO and LRCX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
LRCX:
$409.71B
FICO:
$31.51
LRCX:
$5.29
FICO:
38.32
LRCX:
61.36
FICO:
2.04
LRCX:
4.64
FICO:
12.90
LRCX:
18.98
FICO:
$2.26B
LRCX:
$21.68B
FICO:
$1.90B
LRCX:
$10.84B
FICO:
$1.16B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. LRCX — Ранг доходности на риск
FICO
LRCX
Сравнение FICO c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.60 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 14.02 | -14.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 47.19 | -48.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 5.46 | -6.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и LRCX
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -87.90% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -20.01% | -32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -47.10% | -14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -56.39% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -56.39% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -5.60% | -43.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -28.18% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 5.93% | +21.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и LRCX
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.53%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 18.51% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 42.13% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 51.52% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 46.25% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 44.76% | -6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и LRCX
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и LRCX
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and LRCX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to FICO (14.53%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор