PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AXP с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с COST

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AXP (American Express Company) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXP returned 20.17%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXP и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXP имеют среднегодовую доходность 20.17%, а акции COST немного впереди с 20.81%.

AXP

1 день
-0.96%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
-2.96%
С начала года
-4.10%
1 год
15.50%
3 года*
28.88%
5 лет*
16.74%
10 лет*
20.17%
Всё время*
10.18%

COST

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
8.82%
1 год
-1.04%
3 года*
20.42%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.81%
Всё время*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-4.10%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
COST
Costco Wholesale Corporation		8.82%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between AXP and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.33

The correlation between AXP and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$240.13B

COST:

$415.01B

EPS

AXP:

$16.28

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

AXP:

21.61

COST:

35.31

Коэффициент PEG

AXP:

1.84

COST:

2.76

Коэффициент P/S

AXP:

2.94

COST:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$82.41B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$68.81B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$18.41B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с QQQAXP с SCHD
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

AXP vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXPCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.05

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.06

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.06

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-0.14

+1.52

AXP vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXP и COST

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-53.39%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-16.57%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-20.74%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-31.40%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-31.40%

-18.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-14.49%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-13.36%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

7.38%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и COST

American Express Company (AXP) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.22% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.25%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

14.98%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.38%

19.74%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

22.90%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

22.02%

+9.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и COST

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.01%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
20.88B
70.53B
(AXP) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXP и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
84.6%
-25.1%
Активы портфеля
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

AXP and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.25%) compared to AXP (7.22%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs COST's -53.39%.

AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор