PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с SIEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с SIEGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) and SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while SIEGY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 15.98%/yr for SIEGY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и SIEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у SIEGY с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям SIEGY по среднегодовой доходности: 10.90% против 15.98% соответственно.

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-26.85%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.00%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%

SIEGY

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.17%
С начала года
11.68%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.57%
3 года*
22.88%
5 лет*
15.84%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и SIEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		11.68%48.14%6.32%39.98%-18.92%22.99%23.99%19.10%-17.30%21.90%

Correlation

The correlation between INTU and SIEGY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г.

0.35

Over the past year, the correlation between INTU and SIEGY has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$76.38B

SIEGY:

$240.57B

EPS

INTU:

$16.37

SIEGY:

€4.91

Коэффициент P/E

INTU:

16.90

SIEGY:

26.95

Коэффициент PEG

INTU:

1.01

SIEGY:

1.00

Коэффициент P/S

INTU:

3.70

SIEGY:

2.61

Коэффициент P/B

INTU:

3.70

SIEGY:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

SIEGY:

€80.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

SIEGY:

€31.09B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

SIEGY:

€14.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Siemens Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с SIEGY:
SIEGY с SIE.DESIEGY с ABB.NSSIEGY с SPYSIEGY с SWKSSIEGY с SHOPSIEGY с NVOSIEGY с ENB

Доходность на риск

INTU vs. SIEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
SIEGY
Ранг доходности на риск SIEGY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c SIEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUSIEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
0.73

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
1.18

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.15

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.04

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

3.37

-5.25

INTU vs. SIEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа SIEGY равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и SIEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и SIEGY

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки SIEGY в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и SIEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUSIEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-54.15%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.49%

-23.23%

-42.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.49%

-29.91%

-35.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.49%

-46.02%

-19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.49%

-54.15%

-11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.49%

-5.37%

-60.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-12.82%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.92%

7.14%

+26.78%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и SIEGY

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUSIEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.49%

10.01%

+18.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.51%

26.19%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.40%

32.87%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.54%

31.74%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

29.56%

+4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и SIEGY

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SIEGY в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.07%1.94%2.64%2.43%2.42%1.81%10.83%2.44%2.86%6.82%5.76%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и SIEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
8.56B
20.08B
(INTU) Общая выручка
(SIEGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INTU значения в USD, SIEGY значения в EUR

Сравнение рентабельности INTU и SIEGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и Siemens Aktiengesellschaft.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
84.6%
38.9%
Активы портфеля
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

SIEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

SIEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

SIEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

INTU and SIEGY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to SIEGY (10.01%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs SIEGY's -54.15%.

SIEGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и SIEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор