Сравнение WMT с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности WMT и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
WMT:
$2.73
COST:
$25.63
WMT:
45.71
COST:
38.88
WMT:
2.98
COST:
3.04
WMT:
1.40
COST:
1.16
WMT:
$713.16B
COST:
$286.27B
WMT:
$177.77B
COST:
$19.33B
WMT:
$48.50B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.52% против 22.28% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. COST — Ранг доходности на риск
WMT
COST
Сравнение WMT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.25 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.50 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 0.31 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 0.61 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.25 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WMT и COST составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и COST
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок WMT и COST
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -53.39% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -19.35% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -31.40% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -31.40% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.95% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -13.40% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 9.67% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и COST
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.38% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 13.33% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 20.08% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 22.51% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.90% | -0.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и COST
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.