PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с AMAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 15.98% против 38.86% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
28.92%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
234.96%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between V and AMAT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.41

The correlation between V and AMAT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

V:

21.16

AMAT:

53.45

Коэффициент PEG

V:

1.30

AMAT:

6.80

Коэффициент P/S

V:

10.93

AMAT:

15.67

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

V vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
4.65

-5.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
4.13

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.59

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

10.67

-11.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

30.41

-31.98

V vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и AMAT

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-85.22%

+33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-21.37%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-49.88%

+29.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-55.14%

+26.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-55.14%

+18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

0.00%

-12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-38.78%

+30.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

7.49%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности V и AMAT

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

20.52%

-14.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

38.83%

-21.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

49.03%

-26.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

44.20%

-21.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

42.94%

-18.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и AMAT

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности AMAT в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
11.23B
7.91B
(V) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
49.9%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

V and AMAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор