Сравнение ISRG с ALIZY
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ISRG returned 7.37%/yr vs 16.69%/yr for ALIZY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и ALIZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у ALIZY с доходностью 1.59%.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и ALIZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 37.88% |
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
Correlation
The correlation between ISRG and ALIZY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
ALIZY:
$170.87B
ISRG:
$8.24
ALIZY:
€3.16
ISRG:
49.88
ALIZY:
12.25
ISRG:
3.05
ALIZY:
0.85
ISRG:
14.04
ALIZY:
1.04
ISRG:
8.40
ALIZY:
2.24
ISRG:
$10.58B
ALIZY:
€141.95B
ISRG:
$7.02B
ALIZY:
€116.91B
ISRG:
$3.76B
ALIZY:
€1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. ALIZY — Ранг доходности на риск
ISRG
ALIZY
Сравнение ISRG c ALIZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | ALIZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.31 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.39 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и ALIZY
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ALIZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -49.10% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -13.55% | -18.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -13.55% | -20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -38.14% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -1.35% | -31.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -8.65% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 5.23% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и ALIZY
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.09% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 15.16% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 20.07% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 22.19% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 27.64% | +4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и ALIZY
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и ALIZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и ALIZY
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and ALIZY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs ALIZY's -49.10%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и ALIZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор