Сравнение RYCEY с FMCC
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 11.72%/yr for FMCC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -42.66%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям FMCC по среднегодовой доходности: 8.49% против 11.72% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам RYCEY и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
Correlation
The correlation between RYCEY and FMCC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
£0.99
FMCC:
$4.74
RYCEY:
13.26
FMCC:
1.23
RYCEY:
0.03
FMCC:
0.00
RYCEY:
2.77
FMCC:
0.14
RYCEY:
£40.04B
FMCC:
$100.04B
RYCEY:
£10.10B
FMCC:
$100.04B
RYCEY:
£8.04B
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. FMCC — Ранг доходности на риск
RYCEY
FMCC
Сравнение RYCEY c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCEY | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.38 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -0.70 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и FMCC
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -99.81% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -71.31% | +49.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -71.31% | +47.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -84.64% | +22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -91.97% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -94.17% | +16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.15% | -68.88% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 38.50% | -30.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и FMCC
Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 12.00%, в то время как у Freddie Mac (FMCC) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 16.83% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 65.64% | -32.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 92.69% | -54.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 86.65% | -43.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 78.76% | -29.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и FMCC
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как FMCC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and FMCC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (16.83%) compared to RYCEY (12.00%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs FMCC's -99.81%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор