Сравнение FICO с PANW
FICO (Fair Isaac Corporation) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, FICO returned 25.90%/yr vs 28.09%/yr for PANW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 47.69%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 25.90% против 28.09% соответственно.
FICO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -32.73%
- 6 месяцев
- -36.76%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 25.90%
PANW
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 30.87%
- С начала года
- 47.69%
- 6 месяцев
- 36.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 35.50%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам FICO и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -32.73% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 47.69% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between FICO and PANW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between FICO and PANW shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$27.01B
PANW:
$202.41B
FICO:
$31.51
PANW:
$1.17
FICO:
36.10
PANW:
232.01
FICO:
1.92
PANW:
0.02
FICO:
12.16
PANW:
18.44
FICO:
$2.26B
PANW:
$10.61B
FICO:
$1.90B
PANW:
$7.63B
FICO:
$1.16B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. PANW — Ранг доходности на риск
FICO
PANW
Сравнение FICO c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.06 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 2.41 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.99 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.86 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и PANW
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -47.98% | -31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -36.01% | -16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -36.01% | -25.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -36.01% | -25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -47.98% | -13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -9.46% | -42.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -14.69% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 15.81% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и PANW
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.38%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 17.46% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.67% | 31.75% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.27% | 38.44% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.62% | 41.63% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 38.58% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и PANW
Ни FICO, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и PANW
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and PANW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.46%) compared to FICO (14.38%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор