PortfoliosLab logo
Alibaba Group Holding Limited (BABA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US01609W1027

CUSIP

01609W102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Internet Retail

Дата IPO

19 сент. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$259.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.48

Коэффициент P/E

14.53

Коэффициент PEG

0.87

Общая выручка (12 мес.)

$753.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$300.93B

EBITDA (12 мес.)

$151.49B

Годовой диапазон

$73.29 - $147.26

Целевая цена

$162.06

Процент коротких позиций

1.39%

Коэффициент коротких позиций

2.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alibaba Group Holding Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alibaba Group Holding Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Alibaba Group Holding Limited (BABA) показал доход в 26.33% с начала года и 43.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BABA составила 3.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.61%.


BABA

С начала года
26.33%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
25.25%
1 год
43.74%
3 года*
-3.25%
5 лет*
-15.73%
10 лет*
3.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года
5.92%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
4.26%
1 год
11.91%
3 года*
16.90%
5 лет*
14.47%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BABA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

На основе ежедневных данных с сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.04%, а средняя месячная доходность — 0.79%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202516.57%34.07%-0.21%-9.68%-4.68%0.06%34.34%
2024-6.89%2.58%-2.26%3.44%4.66%-7.31%9.51%5.69%27.33%-7.67%-10.83%-2.95%10.33%
202325.10%-20.34%16.39%-17.12%-6.07%4.78%22.57%-9.06%-6.63%-4.84%-9.28%4.90%-10.83%
20225.89%-16.38%3.43%-10.76%-1.07%18.35%-21.38%6.76%-16.16%-20.52%37.72%0.61%-25.84%
20219.07%-6.33%-4.64%1.86%-7.36%5.99%-13.93%-14.45%-11.34%11.41%-22.68%-6.85%-48.96%
2020-2.60%0.68%-6.50%4.21%2.33%4.01%16.37%14.35%2.42%3.64%-13.56%-11.63%9.73%
201922.92%8.63%-0.32%1.71%-19.57%13.53%2.16%1.11%-4.46%5.64%13.21%6.05%54.74%
201818.48%-8.88%-1.40%-2.72%10.91%-6.30%0.92%-6.53%-5.86%-13.64%13.06%-14.79%-20.51%
201715.37%1.57%4.79%7.11%6.03%15.06%9.97%10.84%0.56%7.05%-4.22%-2.63%96.37%
2016-17.52%2.66%14.85%-2.64%6.58%-3.01%3.71%17.83%8.85%-3.88%-7.54%-6.60%8.05%
2015-14.30%-4.45%-2.21%-2.34%9.88%-7.89%-4.78%-15.60%-10.81%42.16%0.30%-3.34%-21.81%
2014-5.37%10.97%13.23%-6.90%10.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BABA составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alibaba Group Holding Limited имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 июл. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.96
  • За 5 лет: -0.31
  • За 10 лет: 0.07
  • За всё время: 0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alibaba Group Holding Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.


0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.95$0.66$1.00

Дивидендный доход

0.84%0.78%1.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alibaba Group Holding Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2023$1.00$1.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Alibaba Group Holding Limited дивидендная доходность составляет 0.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Alibaba Group Holding Limited коэффициент выплат составляет 1.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alibaba Group Holding Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Alibaba Group Holding Limited показал максимальную просадку в 80.09%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alibaba Group Holding Limited составляет 65.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.09%28 окт. 2020 г.50124 окт. 2022 г.
-51.83%11 нояб. 2014 г.22128 сент. 2015 г.4069 мая 2017 г.627
-38.06%15 июн. 2018 г.1393 янв. 2019 г.24420 дек. 2019 г.383
-23.49%14 янв. 2020 г.4823 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.120
-18.37%29 янв. 2018 г.486 апр. 2018 г.404 июн. 2018 г.88
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alibaba Group Holding Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Alibaba Group Holding Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.


0.005.0010.0015.0020.00202120222023202420250
17.03
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Alibaba Group Holding Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BABA в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у BABA коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BABA по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у BABA коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BABA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у BABA коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BABA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у BABA коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию