PortfoliosLab logo
Alibaba Group Holding Limited (BABA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US01609W1027

CUSIP

01609W102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Internet Retail

Дата IPO

19 сент. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$276.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.74

Коэффициент P/E

17.19

Коэффициент PEG

0.67

Общая выручка (12 мес.)

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

$305.44B

EBITDA (12 мес.)

$140.02B

Годовой диапазон

$71.80 - $148.43

Целевая цена

$164.36

Процент коротких позиций

2.33%

Коэффициент коротких позиций

2.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alibaba Group Holding Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.50%
167.40%
BABA (Alibaba Group Holding Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alibaba Group Holding Limited показал доход в 40.31% с начала года и 65.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alibaba Group Holding Limited составила 3.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.79%.


BABA

С начала года

40.31%

1 месяц

-11.53%

6 месяцев

21.40%

1 год

65.47%

5 лет

-9.90%

10 лет

3.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BABA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202516.57%34.07%-0.21%-10.03%40.31%
2024-6.89%2.58%-2.26%3.44%4.66%-7.31%9.51%5.69%27.33%-7.67%-10.83%-2.95%10.33%
202325.10%-20.34%16.39%-17.12%-6.07%4.78%22.57%-9.06%-6.63%-4.84%-9.28%4.89%-10.84%
20225.89%-16.38%3.43%-10.76%-1.07%18.36%-21.38%6.76%-16.16%-20.52%37.72%0.61%-25.84%
20219.07%-6.33%-4.64%1.86%-7.36%5.99%-13.93%-14.45%-11.34%11.41%-22.68%-6.85%-48.96%
2020-2.60%0.68%-6.50%4.21%2.33%4.01%16.37%14.35%2.42%3.64%-13.56%-11.63%9.73%
201922.92%8.63%-0.32%1.71%-19.57%13.53%2.16%1.11%-4.46%5.64%13.21%6.05%54.74%
201818.48%-8.88%-1.40%-2.72%10.91%-6.30%0.92%-6.53%-5.86%-13.64%13.06%-14.79%-20.51%
201715.37%1.57%4.79%7.11%6.03%15.06%9.97%10.84%0.56%7.05%-4.22%-2.63%96.37%
2016-17.52%2.66%14.85%-2.64%6.58%-3.01%3.71%17.83%8.85%-3.88%-7.54%-6.60%8.05%
2015-14.30%-4.45%-2.21%-2.34%9.88%-7.89%-4.78%-15.60%-10.81%42.16%0.30%-3.34%-21.81%
2014-5.37%10.97%13.23%-6.90%10.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BABA составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BABA: 1.59
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BABA: 2.22
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BABA: 1.28
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BABA: 0.95
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BABA: 4.62
^GSPC: 1.82

Alibaba Group Holding Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.43
BABA (Alibaba Group Holding Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alibaba Group Holding Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.


0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.66$0.66$1.00

Дивидендный доход

0.55%0.78%1.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alibaba Group Holding Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2023$1.00$1.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BABA: 0.6%
У Alibaba Group Holding Limited дивидендная доходность составляет 0.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BABA: 1.1%
У Alibaba Group Holding Limited коэффициент выплат составляет 1.05%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alibaba Group Holding Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.66%
-12.50%
BABA (Alibaba Group Holding Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alibaba Group Holding Limited показал максимальную просадку в 80.09%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alibaba Group Holding Limited составляет 61.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.09%28 окт. 2020 г.50124 окт. 2022 г.
-51.83%11 нояб. 2014 г.22128 сент. 2015 г.4069 мая 2017 г.627
-38.06%15 июн. 2018 г.1393 янв. 2019 г.24420 дек. 2019 г.383
-23.49%14 янв. 2020 г.4823 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.120
-18.37%29 янв. 2018 г.486 апр. 2018 г.404 июн. 2018 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alibaba Group Holding Limited составляет 20.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.21%
14.04%
BABA (Alibaba Group Holding Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alibaba Group Holding Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Alibaba Group Holding Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BABA: 17.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BABA в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у BABA коэффициент P/E составляет 17.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BABA: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BABA по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у BABA коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BABA: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BABA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у BABA коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BABA: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BABA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у BABA коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию